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发表于 2008.8.27 10:26
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重要提示：
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行 股份有限公司根据本基金合同规定，于２００８年８月２６日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
一、基金简介
（一）基金概况
基金名称：上投摩根内需动力股票型证券投资基金
基金简称：内需动力
基金代码：３７７０２０
深交所行情代码：１６３７０５
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：２００７年４月１３日
期末基金份额总额：１１，９８１，２８６，２７６．１４份
（二）基金投资概况
１、基金投资目标：
本基金重点投资于内需增长背景下具有竞争优势的上市公司，把握中国经济和行业快速增长带来的投资机会，追求基金资产长期稳定增值。
２、投资策略：
（１）股票投资策略
在投资组合构建和管理的过程中，本基金将采取“自上而下”与“自下而上”相结合的方法。基金管理人在内需驱动行业分析的基础上，选择具有可持续增长前景的优势上市公司股票，以合理价格买入并进行中长期投资。
（２）固定收益类投资策略
本基金以股票投资为主，一般市场情况下，基金管理人不会积极追求大类资产配置，但为进一步控制投资风险，优化组合流动性管理，本基金将适度防御性资产配置，进行债券、货币市场工具等品种投资。
在券种选择上，本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。
３、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：沪深３００指数收益率×８０％＋上证国债指数 收益率×２０％。
４、风险收益特征：
本基金是股票型证券投资基金，属于证券投资基金中较高风险、较高收益的基金产品。
（三）基金管理人名称：上投摩根基金管理有限公司
信息披露负责人：朱戈宇
联系电话：８６２１－３８７９４９９９
传真：８６２１－６８８８１１７０
电子信箱：ｐｅｔｅｒ．ｚｈｕ＠ｊｐｍｆ－ｓｉｔｉｃｏ．ｃｏｍ
（四）基金托管人名称：中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）
信息披露负责人：蒋松云
联系电话：０１０－６６１０６９１２
传真：０１０－６６１０６９０４
电子邮箱：ｃｕｓｔｏｄｙ＠ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
（五）本基金信息披露指定报纸：《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》
登载本基金半年报全文的基金管理人网址：ｗｗｗ．５１ｆｕｎｄ．ｃｏｍ
基金半年度报告置备地点：基金管理人、基金托管人的办公场所。
二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
（一）财务指标
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注：２００７年７月１日基金实施新会计准则后，原“基金本期净收益”名称调整为“本期利润总额扣减公允价值变动损益后的净额”，原“加权平均基金份额本期净收益”＝第２项／（第１项／第３项）。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（二）基金净值表现
１、上投摩根内需动力股票型证券投资基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
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注：（１）本基金于２００７年４月１３日正式成立。
（２）本基金的业绩比较基准为：沪深３００指数收益率×８０％＋上证国债指数收益率×２０％。
２、上投摩根内需动力股票型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
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注：（１）本基金合同生效日为２００７年４月１３日，图示的时间段为２００７年４月１３日至２００８年６月３０日。
（２）在正常情况下，本基金的资产配置比例为：股票投资比例为基金资产总值的６０－９５％，债券投资比例为基金资产总值的０－４０％，但现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。
（三）基金收益分配情况
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三、基金管理人报告
（一）基金管理人情况
上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于２００４年０５月１２日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司（２００７年１０月０８日更名为“上海国际信托有限公司”）与摩根富林明资产管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为１．５亿元人民币，注册地上海。截止２００８年６月底，公司管理的基金共有八只，均为开放式基金：上投摩根中国优势证券投资基金，于２００４年０９月１５日成立，首发规模为１，６６９，３０５，０３４．８８份；上投摩根货币市场基金，于２００５年０４月１３日成立，首发规模为９９１，３６０，５２２．７３份；上投摩根阿尔法股票型证券投资基金，于２００５年１０月１１日成立，首发规模为７６７，６２０，０８８．１５份；上投摩根双息平衡混合型证券投资基金，于２００６年０４月２６日成立，首发规模为６，４３５，７３８，９７７．５０份；上投摩根成长先锋股票型证券投资基金，于２００６年０９月２０ 日成立，首发规模为５，４８０，６９２，６１８．０４份；上投摩根内需动力股票型证券投资基金，于２００７年０４月１３日成立，首发规模为９，８８４，７９９，６０７．９８份；上投摩根亚太优势股票型证券投资基金，于２００７年１０月２２日成立，首发规模为２９，５７２，１６０，４３９．５３份；上投摩根双核平衡混合型证券投资基金，于２００８年５月２１日成立，首发规模为１，４２３，３１８，１３９．２０份。
（二）基金经理介绍
基金经理孙延群，男，１９６８年出生，硕士学历，中国注册会计师，１１年证券从业经验。１９９２年进入哈尔滨飞机制造公司；１９９７年至２００３年间，分别在中兴信托投资有限公司上海证券管理总部及平安证券有限责任公司担任行业分析师；２００３年３月进入景顺长城基金管理有限公司，任景顺长城内需增长基金的基金经理；２００５年６月加入上投摩根基金管理有限公司投资管理部，从２００５年１１月起担任上投摩根阿尔法基金的基金经理，负责阿尔法基金的投资工作；并从２００７年４月起同时担任上投摩根内需动力股票型证券投资基金的基金经理。
（三）基金运作合规性说明
在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根内需动力股票型证券投资基金基金合同》的规定，未出现重大违规行为。
（四）基金经理报告
０８年上半年，中国资本市场在外部宏观经济下行、内部宏观调控经济高位向下调整、ＣＰＩ／ＰＰＩ持续走高以及货币政策从紧等诸多因素的共同作用下连续下跌。无论经济学家还是分析师都对未来经济持续悲观，通胀、经济减速成为了所有人的一致担忧，资本市场也充分体现了这种悲观气氛，Ａ股成为了全球跌幅最大的市场之一，市场平均估值水平迅速下降，不少板块和优质公司的估值都与国际接轨，已经进入长期投资价值区间。
上半年，内需动力的业绩大幅战胜了基准４．７２个百分点，主要是在年初就调整了组合结构，坚持重配增长预期明确的抗周期行业板块，提高了组合的防御性，在市场调整后适度增持了周期性行业，提高了组合的均衡性。
无疑中国经济和海外经济的联动性正在提高，我们的经济需要转型，产业需要升级，市场估值已经较充分体现了对转型期经济的担忧；同时我们也看到ＣＰＩ开始下行、ＰＰＩ正在逐步见顶、资源价格体系将会逐步理顺。我们认为在对不同行业和公司景气度判断的基础上把握公司业绩更为重要，个股表现将会基于基本面的不同而进一步分化。
原材料价格高位、出口压力加大、宏观政策的不确定性、对企业盈利预测下调等影响因素仍然会对市场迅速恢复信心有一定的制约作用，市场将在价值投资和趋势投资之间逐步徘徊走稳。在未来一段时间，我们继续投资稳定高增长行业和行业景气度向上的有定价能力的优势公司，并且关注未来的政策取向对周期性行业的实际影响。
（五）基金内部监察报告
报告期内，本基金管理人在内部监察工作中一切从合规运作、保障基金份额持有人利益出发，由独立的监察稽核部门对公司经营、基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查，推动内部控制机制的完善与优化，保证各项法规和管理制度的落实，发现问题及时提出建议并督促有关部门改进。
在本报告期内，本基金管理人内部监察工作重点集中于以下几个方面：
（１）根据基金监管法律法规的重大变化，推动公司各部门完善制度建设和业务流程，并加强内部法规培训；
（２）全面开展基金运作监察稽核工作，确保基金投资的合法合规。通过定期检查、不定期抽查等工作方法，完善内部控管，保证了成长先锋基金的合法合规运作，没有出现违规行为；
（３）按照中国证监会的要求，在公司内部严格推行风险控制自我评估制度。通过各部门的参与和自我评估，明确了各部门的风险点，对控制不足的风险点，制订了进一步的控制措施；
（４）根据监管部门的要求，完成与基金投资业务相关的定期监察报告，报送中国证监会和董事会；
（５）制定了规范公司员工操守的有关规定，严格防范利益冲突。
公司自成立以来，各项业务运作正常，内部控制和风险防范措施逐步完善并积极发挥作用。我们将继续以风险控制为核心，提高内部监察工作的科学性和有效性，保障基金合规运作。
（六）公平交易制度执行情况
报告期内，本基金管理人建立了完善的公平交易制度。确保不同基金在买卖同一证券时，按照时间优先，比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。交易系统中缺省使用公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行委托。
（七）本基金投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
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四、基金托管人报告
２００８年上半年，本托管人在上投摩根内需动力股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
２００８年上半年，上投摩根内需动力股票型证券投资基金的管理人——上投摩根基金管理有限公司在上投摩根内需动力股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在所有重要方面的运作严格按照有关法律法规、基金合同的规定进行。
本托管人依法对上投摩根基金管理有限公司在２００８年上半年所编制和披露的上投摩根内需动力股票型证券投资基金半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
中国工商银行股份有限公司资产托管部
２００８年８月２６日
五、财务会计报告（未经审计）
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１ 基金基本情况
上投摩根内需动力股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字（２００７］第０９１号《关于同意上投摩根内需动力股票型证券投资基金募集的批复》核准，由上投摩根基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根内需动力股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集９，８８４，０５０，６２４．４８元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２００７）第０４６号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上投摩根内需动力股票型证券投资基金基金合同》于２００７年４月１３日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为９，８８４，７９９，６０７．９８份基金份额，其中认购资金利息折合７４８，９８３．５０份基金份额。本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根内需动力股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的６０－９５％，债券、现金及其它短期金融工具为０－４０％，并保持不低于基金资产净值５％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金投资重点是内需驱动行业中的优势企业，８０％以上的非现金股票基金资产属于上述投资方向所确定的内容。本基金的业绩比较基准为：沪深３００指数收益率Ｘ８０％＋上证国债指数收益率Ｘ２０％。
本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于２００８年８月２７日批准报出。
２ 财务报表的编制基础
本基金原以２００６年２月１５日以前颁布的企业会计准则、《金融企业会计制度》和《证券投资基金会计核算办法》（以下合称“原会计准则和制度”）、《上投摩根内需动力股票型证券投资基金基金合同》以及中国证监会允许的基金行业实务操作的规定编制财务报表。自２００７年７月１日起，本基金开始执行财政部于２００６年２月１５日颁布的企业会计准则（以下简称“企业会计准则”）和中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》。２００８年１月１日至２００８年６月３０日止期间财务报表为本基金首份按照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》、《上投摩根内需动力股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注４所列示的基金行业实务操作的规定编制的财务报表。
２ 财务报表的编制基础（续）
在编制２００８年１月１日至２００８年６月３０日止期间财务报表时，２００８年１月１日至２００８年６月３０日止期间的相关数字已按照《企业会计准则第３８号—首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整，涉及的主要内容包括：将所持有的股票投资、债券投资和权证投资等划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值调整账面价值，且将原计入所有者权益的公允价值变动计入当期损益。
本财务报表所有报表项目已按照企业会计准则和《证券投资基金会计核算业务指引》重新列报。按原会计准则和制度列报的２００７年４月１３日（基金合同生效日）和２００７年６月３０日的所有者权益，以及２００７年４月１３日（基金合同生效日）至２００７年６月３０日止期间的净损益调整为按企业会计准则和《证券投资基金会计核算业务指引》列报的所有者权益及净损益的金额调节。
３ 遵循企业会计准则的声明
本基金２００８年１月１日至２００８年６月３０日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２００８年６月３０日的财务状况以及２００８年１月１日至２００８年６月３０日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
４ 重要会计政策和会计估计
（ａ）会计年度
本基金会计年度为公历１月１日起至１２月３１日止。比较财务报表的实际编制期间为２００７年４月１３日至２００７年６月３０日。
（ｂ）记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
（ｃ）本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。自２００７年７月１日起，本基金执行新会计准则及中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、修改后的基金合同及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。本基金已按照《企业会计准则第３８号－首次执行企业会计准则》第五条至第十九条及其他相关规定，对２００７年４月１３日（基金合同生效日）起至２００７年６月３０日止期间（以下简称“２００７年上半年”）的财务报表予以追溯调整。
（ｄ）本报告期内无重大会计差错。
５ 主要税项
（ａ）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
（ｂ）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
（ｃ）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
（ｄ）基金买卖股票于２００７年５月３０日之前按照０．１％的税率缴纳股票交易印花税，自２００７年５月３０日起至２００８年４月２３日止按０．３％的税率缴纳，自２００８年４月２４日起按照０．１％的税率缴纳。
（ｅ）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
６ 交易性金融资产
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７ 衍生金融资产
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８ 应收利息
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9 应付交易费用
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１０ 其他负债
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１１ 实收基金
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１２ 股票投资收益
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１３ 债券投资收益
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１４ 衍生工具损失
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１５ 公允价值变动收益
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１６ 其他收入
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（ａ）本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的２５％归入基金资产。
（ｂ）本基金的转换费总额的２５％归入转出基金的基金资产。
１７ 交易费用
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１８ 其他费用
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１９ 重大关联方关系及关联交易
（ａ）关联方
关联方名称 与本基金的关系
上投摩根基金管理有限公司（“上投摩根”） 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行”） 基金托管人、基金代销机构
上海国际信托投资有限公司（“上国投”） 基金管理人的股东
摩根资产管理（英国）有限公司 基金管理人的股东
上海国际集团有限公司（“上海国际”） 基金管理人的最终控股公司
上海华东实业有限公司（“华东实业”） 受上海国际控制的公司
国泰君安证券股份有限公司 上海国际的全资子公司系国泰君安第一大股东、
基金代销机构
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
（ｂ）管理人报酬
支付基金管理人上投摩根基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ １．５％ ／ 当年天数。
本基金在本会计期间需支付管理人报酬１０６，５４１，６１９．６４元，其中已支付管理费９１，７６４，１７８．８９元，尚未支付的管理费余额为１４，７７７，４４０．７５元。本基金在２００７年４月１３日（基金合同生效日）至２００７年６月３０日止期间需支付的管理人报酬为３３，６４４，５１８．６７元。
（ｃ）托管费
支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．２５％ ／ 当年天数。
本基金在本会计期间需支付托管费１７，７５６，９３６．６１元，其中已支付托管费１５，２９４，０２９．８２元，尚未支付的托管费余额为２，４６２，９０６．７９元。本基金在２００７年４月１３日（基金合同生效日）至２００７年６月３０日止期间需支付的托管费为５，６０７，４１９．７４元。
（ｄ）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。基金托管人于２００８年６月３０日保管的银行存款余额为４２６，６２７，８６７．３５元，于２００７年６月３０日保管的银行存款余额为７，０９９，６５４，５２９．５０元。本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为５，９７８，３６０．６１元，在２００７年４月１３日（基金合同生效日）至２００７年６月３０日止期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为１１，４８０，２９９．３５元。
（ｅ）关联方持有的基金份额
■
２０ 流通受限制不能自由转让的基金资产
（ａ）流通受限制不能自由转让的股票
（１）基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起１２个月内不得转让。
本基金截至２００８年６月３０日止投资的流通受限制的股票情况如下：
■
（２）截至２００８年６月３０日止，本基金股票投资部分持有以下因未能按交易所信息披露的有关要求按时披露重要信息或因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，这些股票将在重要信息披露完成后或所公布事项的重大影响消除后并经交易所批准后复牌。
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（ｂ）本基金报告期末未持有流通受限制不能自由转让的债券
（ｃ）本基金报告期末未持有流通受限制不能自由转让的权证
六、投资组合报告
（一）报告期末基金资产组合情况
■
注：截至２００８年６月３０日，上投摩根内需动力股票型证券投资基金资产净值为１１，１９９，４８７，１８６．１３元，基金份额净值为０．９３４７元，累计基金份额净值为１．０３４７元。
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
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（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于上投摩根基金管理有限公司网站的半年度报告正文
（四）报告期内股票投资组合的重大变动（２００８－０１－０１至２００８－０６－３０）
１． 本期累计买入价值超出期初基金资产净值２％或前二十名的股票明细：
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２．本期累计卖出价值超出期初基金资产净值２％或前二十名的股票明细：
序号
主要财务指标
２００８年１月１日至２００８年６月３０日
１
本期利润
－５，６０１，７０１，００７．７６ （元）
２
本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额
－２１１，３６９，２４２．４３ （元）
３
加权平均份额本期利润
－０．４８５７ （元）
４
期末可供分配利润
－７８１，７９９，０９０．０１ （元）
５
期末可供分配份额利润
－０．０６５３ （元）
６
期末基金资产净值
１１，１９９，４８７，１８６．１３ （元）
７
期末基金份额净值
０．９３４７ （元）
８
加权平均净值利润率
－３９．３７％
９
本期份额净值增长率
－３２．９８％
１０
份额累计净值增长率
１．９２％
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去一个月
－１５．１０％
２．２９％
－１８．１７％
２．７３％
３．０７％
－０．４４％
过去三个月
－１６．３９％
２．４３％
－２１．０２％
２．６６％
４．６３％
－０．２３％
过去六个月
－３２．９８％
２．２６％
－３７．７０％
２．４９％
４．７２％
－０．２３％
过去一年
－４．７７％
１．９２％
－１９．９７％
２．１２％
１５．２０％
－０．２０％
过去三年
－
－
－
－
－
－
自基金成立至今
１．９２％
１．８０％
－９．３５％
２．１３％
１１．２７％
－０．３３％
２００７年度
登记日
分红率
现金形式发放
红利再投资形式发放
发放红利合计
第一次分红
２００８－０３－１９
每１０份基金份额１．００元
５０７，７３１，９６７．８３
６０４，７３０，６８２．０２
１，１１２，４６２，６４９．８５
５０７，７３１，９６７．８３
６０４，７３０，６８２．０２
１，１１２，４６２，６４９．８５
阶段
基金
净值增长率
２００８／０１／０１－２００８／０６／３０
本基金
－３２．９８％
上投摩根中国优势
－３９．０２％
上投摩根阿尔法
－３２．２０％
上投摩根内需动力股票型证券投资基金资产负债表
２００８年６月３０日
（除特别注明外，金额单位为人民币元）
２００８年
２００７年
附注
６月３０日
１２月３１日
资产
银行存款
４２６，６２７，８６７．３５
１，４８３，６７４，５９４．１４
结算备付金
２，７５７，０２８．２７
７，０４６，２６４．３０
存出保证金
１，６４３，１３６．２２
３，３９５，７５２．３３
交易性金融资产
６
９，８４２，４００，８９３．３６
１５，５６４，４１９，９９４．１１
其中：股票投资
９，１７０，７３８，８５９．３６
１４，５９４，８０１，５５５．９１
债券投资
６７１，６６２，０３４．００
９６９，６１８，４３８．２０
衍生金融资产
７
－
７４，７６９，３５２．６５
应收证券清算款
９２３，１８４，６４１．７２
１１，３０９，１５１．７１
应收利息
８
１６，１２８，２６７．３９
１３，６７７，９１６．５３
应收股利
１，５６３，４５６．８２
应收申购款
１２，３２３，８１９．９５
２８８，８７９．３１
资产总计
１１，２２６，６２９，１１１．０８
１７，１５８，５８１，９０５．０８
负债和所有者权益
负债
应付证券清算款
－
３４，３４０，３５３．４４
应付赎回款
６，６９０，３２８．３１
６８，０３８，７９０．３１
应付管理人报酬
１４，７７７，４４０．７５
２０，５７５，５１２．４９
应付托管费
２，４６２，９０６．７９
３，４２９，２５２．０８
应付交易费用
９
２，４６８，４４３．５９
５，９６５，７２８．９４
其他负债
１０
７４２，８０５．５１
１，１１６，４２１．３１
负债合计
２７，１４１，９２４．９５
１３３，４６６，０５８．５７
所有者权益
实收基金
１１
１１，９８１，２８６，２７６．１４
１１，１９５，８１９，２５５．２５
未分配利润
（７８１，７９９，０９０．０１）
５，８２９，２９６，５９１．２６
所有者权益合计
１１，１９９，４８７，１８６．１３
１７，０２５，１１５，８４６．５１
负债和所有者权益总计
１１，２２６，６２９，１１１．０８
１７，１５８，５８１，９０５．０８
基金份额总额（份）
１１
１１，９８１，２８６，２７６．１４
１１，１９５，８１９，２５５．２５
基金份额净值
０．９３４７
１．５２０７
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。
基金管理公司负责人：王鸿嫔 主管会计工作的负责人：胡志强 会计机构负责人：罗嘉
上投摩根内需动力股票型证券投资基金利润表
２００８年１月１日至２００８年６月３０日止期间
（除特别注明外，金额单位为人民币元）
２００８年１月１日
２００７年４月１３日
（基金合同生效日）
至２００８年
至２００７年
附注
６月３０日止期间
６月３０日止期间
收入
利息收入
２１，５８０，０３７．２９
１６，９３８，７４３．５６
其中：存款利息收入
６，２１０，５２６．１７
１１，５３４，９６３．２６
债券利息收入
１５，０９２，９０３．６２
４，６４３，２１０．０２
买入返售金融资产收入
２７６，６０７．５０
７６０，５７０．２８
投资收益
（８８，６４４，８９５．３５）
９９，１６８，７４６．７９
其中：股票投资收益
１２
（１５８，２７１，３７０．１４）
７３，６６９，６２１．１６
债券投资收益
１３
４，７２５，８０８．１４
７１６，０９５．３９
衍生工具损失
１４
１２，４９７，９５０．９９
－
股利收益
５２，４０２，７１５．６６
２４，７８３，０３０．２４
公允价值变动收益
１５
（５，３９０，３３１，７６５．３３）
５９５，２８３，６８５．９０
其他收入
１６
３，７０８，８２０．６８
６４２，５０１．０９
收入合计
（５，４５３，６８７，８０２．７１）
７１２，０３３，６７７．３４
费用
管理人报酬
（１０６，５４１，６１９．６４）
（３３，６４４，５１８．６７）
托管费
（１７，７５６，９３６．６１）
（５，６０７，４１９．７４）
交易费用
１７
（２０，５１５，４８３．１６）
（２５，２０４，８００．７１）
利息支出
（２，９５３，３０１．５７）
（１，１３６，７３８．１１）
其中：卖出回购金融资产支出
（２，９５３，３０１．５７）
（１，１３６，７３８．１１）
其他费用
１８
（２４５，８６４．０７）
（１１５，１６１．７２）
费用合计
（１４８，０１３，２０５．０５）
（６５，７０８，６３８．９５）
利润总额
（５，６０１，７０１，００７．７６）
６４６，３２５，０３８．３９
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。
基金管理公司负责人：王鸿嫔 主管会计工作的负责人：胡志强 会计机构负责人：罗嘉
上投摩根内需动力股票型证券投资基金所有者权益（基金净值）变动表
２００８年１月１日至２００８年６月３０日止期间
（除特别注明外，金额单位为人民币元）
２００８年１月１日至２００８年６月３０日止期间
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
期初所有者权益（基金净值）
１１，１９５，８１９，２５５．２５
５，８２９，２９６，５９１．２６
１７，０２５，１１５，８４６．５１
本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期净利润）
－
（５，６０１，７０１，００７．７６）
（５，６０１，７０１，００７．７６）
本期基金份额交易产生的基金
净值变动数
７８５，４６７，０２０．８９
１０３，０６７，９７６．３４
８８８，５３４，９９７．２３
其中：基金申购款
３，３４７，５４９，６６６．０６
６９８，２６２，５０６．５５
４，０４５，８１２，１７２．６１
基金赎回款
（２，５６２，０８２，６４５．１７）
（５９５，１９４，５３０．２１）
（３，１５７，２７７，１７５．３８）
本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动数
－
（１，１１２，４６２，６４９．８５）
（１，１１２，４６２，６４９．８５）
期末所有者权益（基金净值）
１１，９８１，２８６，２７６．１４
（７８１，７９９，０９０．０１）
１１，１９９，４８７，１８６．１３
２００７年４月１３日（基金合同生效日）
至２００７年６月３０日止期间
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
期初所有者权益（基金净值）
９，８８４，７９９，６０７．９８
－
９，８８４，７９９，６０７．９８
本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期净利润）
－
６４６，３２５，０３８．３９
６４６，３２５，０３８．３９
本期基金份额交易产生的基金
净值变动数
５，６２２，０４４，４９６．９９
４４１，７９０，８３９．７８
６，０６３，８３５，３３６．７７
其中：基金申购款
５，８７７，６５１，４４９．６１
４６７，２８９，５００．６１
６，３４４，９４０，９５０．２２
基金赎回款
（２５５，６０６，９５２．６２）
（２５，４９８，６６０．８３）
（２８１，１０５，６１３．４５）
本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动数
－
－
－
期末所有者权益（基金净值）
１５，５０６，８４４，１０４．９７
１，０８８，１１５，８７８．１７
１６，５９４，９５９，９８３．１４
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。
基金管理公司负责人：王鸿嫔 主管会计工作的负责人：胡志强 会计机构负责人：罗嘉
上投摩根内需动力股票型证券投资基金
财务报表附注
２００８年１月１日至２００８年６月３０日止期间
２００８年６月３０日
２００７年６月３０日
基金份额
净值
基金份额
净值
上投摩根
３，８６９，６３９．３１
３，６１６，９５１．８６
－
－
华东实业
５４８，３７８．０６
５１２，５６８．９７
５４８，３７８．０６
５８６，８７４．２０
股票代码
股票名称
停牌
日期
期末估值单价
停牌原因
复牌
日期
复牌开盘单价
数量
期末成本
总额
期末估值
总额
０００４２５
徐工科技
２００８－０６－１３
１４．５９
筹划重大资产重组
２００８－０７－２５
１５．９８
１９，５７７，７６９
４４２，５３２，８２６．２７
２８５，６３９，６４９．７１
６００９００
长江电力
２００８－０５－０８
１４．６５
筹划重大资产重组
未知
未知
１０，６９９，８８５
１５７，０３１，５９３．６３
１５６，７５３，３１５．２５
０００７９２
盐湖钾肥
２００８－０６－２６
８８．１２
筹划重大资产重组
未知
未知
１，１６０，７０８
６７，８１９，１０１．０６
１０２，２８１，５８８．９６
６００６５５
豫园商城
２００８－０２－２６
３２．４４
筹划非公开发行
２００８－０７－２８
２９．２０
２，００６，４６０
６４，７３７，６３６．４１
６５，０８９，５６２．４０
０００２４
招商地产
２００８－０６－３０
１４．９４
筹划公开增发
２００８－０７－０１
１４．５０
１３，７０１
５５６，９２９．１６
２０４，６９２．９４
合 计
７３２，６７８，０８６．５３
６０９，９６８，８０９．２６
２００８年６月３０日
成本
公允价值
估值增值／（减值）
股票投资
１０，５５９，６１４，８８２．６１
９，１７０，７３８，８５９．３６
（１，３８８，８７６，０２３．２５）
债券投资
６７１，２８９，５９２．５２
６７１，６６２，０３４．００
３７２，４４１．４８
－交易所市场
６，９９１，１４０．００
６，８０９，０３４．００
（１８２，１０６．００）
－银行间同业市场
６６４，２９８，４５２．５２
６６４，８５３，０００．００
５５４，５４７．４８
１１，２３０，９０４，４７５．１３
９，８４２，４００，８９３．３６
（１，３８８，５０３，５８１．７７）
２００８年６月３０日
成本
公允价值
估值增值
权证投资
－
－
－
２００８年６月３０日
应收债券利息
１５，８２１，１２８．６６
应收银行存款利息
３０２，７３８．８７
应收结算备付金利息
１，２４０．７０
应收申购款利息
３１５９．１６
１６，１２８，２６７．３９
２００８年６月３０日
应付交易所市场交易佣金
２，４６５，０６８．５９
应付银行间同业市场交易费用
３，３７５．００
２，４６８，４４３．５９
２００８年６月３０日
应付券商席位保证金
５００，０００．００
预提费用
２２６，９０４．８６
应付赎回费
１５，９００．６５
７４２，８０５．５１
基金份额总额
实收基金
２００７年１２月３１日
１１，１９５，８１９，２５５．２５
１１，１９５，８１９，２５５．２５
本年申购
３，３４７，５４９，６６６．０６
３，３４７，５４９，６６６．０６
其中：红利再投资
５３７，０１３，５７０．４３
５３７，０１３，５７０．４３
本年赎回
（２，５６２，０８２，６４５．１７）
（２，５６２，０８２，６４５．１７）
２００８年６月３０日
１１，９８１，２８６，２７６．１４
１１，９８１，２８６，２７６．１４
２００８年１月１日至２００８年６月３０日止期间
卖出股票成交金额
３，２７５，５８９，２２６．３８
减：卖出股票成本总额
３，４３３，８６０，５９６．５２
（１５８，２７１，３７０．１４）
２００８年１月１日至２００８年６月３０日止期间
卖出及到期兑付债券结算金额
１，３７４，４０３，２８４．７０
减：卖出及到期兑付债券成本总额
１，３５３，７６２，５１１．５３
减：应收利息总额
１５，９１４，９６５．０３
４，７２５，８０８．１４
２００８年１月１日至２００８年６月３０日止期间
卖出权证成交金额
８１，５２７，６２３．６１
减：卖出权证成本总额
６９，０２９，６７２．６２
１２，４９７，９５０．９９
２００８年１月１日至２００８年６月３０日止期间
交易性金融资产
－股票投资
（５，３４３，０１４，５９２．６３）
－债券投资
（１８，５８６，２２５．４２）
衍生工具
－权证投资
（２８，７３０，９４７．２８）
（５，３９０，３３１，７６５．３３）
２００８年１月１日至２００８年６月３０日止期间
赎回基金补偿收入（ａ）
３，４９２，５７３．２２
转换基金补偿收入（ｂ）
２１６，２４７．４６
３，７０８，８２０．６８
２００８年１月１日至２００８年６月３０日止期间
交易所市场交易费用
２０，５１０，７０８．１６
银行间同业市场交易费用
４，７７５．００
２０，５１５，４８３．１６
２００８年１月１日至２００８年６月３０日止期间
信息披露费
１５２，３１３．９８
审计费用
７４，５９０．８８
银行费用
９，９５９．２１
债券托管账户维护费
９，０００．００
２４５，８６４．０７
股票代码
股票名称
成功申购 日期
可流通
日期
流通受限类型
申购
价格
期末估值单价
数量
期末成本
总额
期末估值
总额
６０００３１
三一重工
２００７－０８－１８
２００８－０８－１８
定向增发
３３．００
２７．８１
３，５００，０００
１１５，５００，０００．００
９７，３３５，０００．００
６００５４７
山东黄金
２００８－０１－２５
２００９－０１－２６
定向增发
５５．４７
５１．５５
１，０００，０００
５５，４６５，０００．００
５１，５５０，０００．００
６００２９９
蓝星新材
２００７－０８－２３
２００８－０９－０１
定向增发
３０．０５
１５．９６
２，４０５，０００
７２，２６１，０００．００
３８，３８３，８００．００
６００２０８
新湖中宝
２００７－０９－０４
２００８－０９－０４
定向增发
１０．０４
５．３４
６，４００，０００
６４，２４０，０００．００
３４，１７６，０００．００
６０１８９９
紫金矿业
２００８－０４－１８
２００８－０７－２５
新股网下申购
７．１３
７．８０
３，７２３，７１６
２６，５５０，０９５．０８
２９，０４４，９８４．８０
００２２４２
九阳股份
２００８－０５－２０
２００８－０８－２８
新股网下申购
２２．５４
４０．４４
４７，４８８
１，０７０，３７９．５２
１，９２０，４１４．７２
００２２５１
步 步 高
２００８－０６－１１
２００８－０９－１９
新股网下申购
２６．０８
４８．５５
２２，１４２
５７７，４６３．３６
１，０７４，９９４．１０
００２２４９
大洋电机
２００８－０６－１０
２００８－０９－１９
新股网下申购
２５．６０
２４．２１
２９，８３０
７６３，６４８．００
７２２，１８４．３０
００２２５２
上海莱士
２００８－０６－１３
２００８－０９－２３
新股网下申购
１２．８１
２４．８７
２７，１４１
３４７，６７６．２１
６７４，９９６．６７
００２２３０
科大讯飞
２００８－０４－２９
２００８－０８－１２
新股网下申购
１２．６６
３０．０９
１７，５８５
２２２，６２６．１０
５２９，１３２．６５
００２２５８
利尔化学
２００８－０６－３０
２００８－０７－０８
新股网上获配
１６．０６
１６．０６
２７，５００
４４１，６５０．００
４４１，６５０．００
００２２５７
立立电子
２００８－０６－３０
未知
新股网上获配
２１．８１
２１．８１
２０，０００
４３６，２００．００
４３６，２００．００
００２２５５
海陆重工
２００８－０６－１８
２００８－０９－２５
新股网下申购
１０．４６
１９．６４
１９，８６５
２０７，７８７．９０
３９０，１４８．６０
００２２５０
联化科技
２００８－０６－１０
２００８－０９－１９
新股网下申购
１０．５２
１２．８０
２６，００１
２７３，５３０．５２
３３２，８１２．８０
００２２３４
民和股份
２００８－０５－０８
２００８－０８－１８
新股网下申购
１０．６１
２０．２４
１６，１４７
１７１，３１９．６７
３２６，８１５．２８
００２２４５
澳洋顺昌
２００８－０５－２８
２００８－０９－０５
新股网下申购
１６．３８
１６．０２
１０，５６６
１７３，０７１．０８
１６９，２６７．３２
合 计
３３８，７０１，４４７．４４
２５７，５０８，４０１．２４
２００７年度
登记日
分红率
现金形式发放
红利再投资形式发放
发放红利合计
第一次分红
２００８－０３－１９
每１０份基金份额１．００元
５０７，７３１，９６７．８３
６０４，７３０，６８２．０２
１，１１２，４６２，６４９．８５
５０７，７３１，９６７．８３
６０４，７３０，６８２．０２
１，１１２，４６２，６４９．８５
券商席位
席位数量（个）
股票成交量（元）
占股票成交 总量的比例
债券成交量（元）
占债券成交 总量的比例
申银万国
１
５３８，５１７，６７７．７９
８．６２％
３，１８３，３６１．２０
２．３１％
中金公司
１
１６９，８７５，９８０．４２
２．７２％
－
－
中信证券
１
４，０４４，０９１，８３５．２４
６４．７０％
４０，５７２，６６７．７０
２９．４３％
中银国际
１
１，２１０，３２４，３１４．０３
１９．３６％
９４，００１，５１０．９６
６８．２０％
长江证券
１
２８７，５０８，９６０．８４
４．６０％
８３，３８３．３０
０．０６％
合计
５
６，２５０，３１８，７６８．３２
１００．００％
１３７，８４０，９２３．１６
１００．００％
序号
项目
市值（元）
占基金总资产的比例（％）
１
权益投资
９，１７０，７３８，８５９．３６
８１．６９
其中：股票
９，１７０，７３８，８５９．３６
８１．６９
２
固定收益投资
６７１，６６２，０３４．００
５．９８
其中：债券
６７１，６６２，０３４．００
５．９８
资产支持证券
－
－
３
金融衍生品投资
－
－
４
买入返售金融资产
－
－
其中：买断式回购的买入返售金融资产
－
－
５
银行存款和结算备付金合计
４２９，３８４，８９５．６２
３．８２
６
其他资产
９５４，８４３，３２２．１０
８．５１
７
合计
１１，２２６，６２９，１１１．０８
１００．００
券商席位
回购成交量（元）
占回购成交总量的比例
权证成交量（元）
占权证成交 总量的比例
佣金（元）
占佣金总量的比例
申银万国
５６７，４００，０００．００
１００．００％
６，８５４，８２９．３１
１６．９１％
４６４，１６１．８２
８．７８％
中金公司
－
－
－
－
１３８，０２４．８９
２．６１％
中信证券
－
－
１７，３６７，５９２．９９
４２．８４％
３，４５３，７５７．２１
６５．３１％
中银国际
－
－
１６，３１５，２０１．６２
４０．２５％
９９８，３２８．８９
１８．８８％
长江证券
－
－
－
－
２３３，６０８．５３
４．４２％
合计
５６７，４００，０００．００
１００．００％
４０，５３７，６２３．９２
１００．００％
５，２８７，８８１．３４
１００．００％
代码
行业类别
市值（元）
占基金资产净值比例（％）
Ａ
农、林、牧、渔业
２，０２９，７０９．７８
０．０２
Ｂ
采掘业
８１３，７９４，０３０．７２
７．２７
Ｃ
制造业
４，３５２，００２，３４８．２３
３８．８６
Ｃ０
食品、饮料
１，６１７，１３０，５２２．１０
１４．４４
Ｃ１
纺织、服装、皮毛
２８，６７５，７１２．９１
０．２６
Ｃ２
木材、家具
－
－
Ｃ３
造纸、印刷
２０，５５３，２２１．００
０．１８
Ｃ４
石油、化学、塑胶、塑料
５１９，０９２，９２３．４５
４．６３
Ｃ５
电子
５３，９８３，７７３．９８
０．４８
Ｃ６
金属、非金属
７７３，４５４，０７２．６７
６．９１
Ｃ７
机械、设备、仪表
１，１１３，４８２，５６７．１８
９．９４
Ｃ８
医药、生物制品
１８５，６０５，９４１．８０
１．６６
Ｃ９９
其他制造业
４０，０２３，６１３．１４
０．３６
Ｄ
电力、煤气及水的生产和供应业
１５６，７６１，８６８．１９
１．４０
Ｅ
建筑业
９５，５９１，６１０．７８
０．８５
Ｆ
交通运输、仓储业
１３５，４２９，９９０．１９
１．２１
Ｇ
信息技术业
１，１３７，８２０，１１７．０１
１０．１６
Ｈ
批发和零售贸易
５６３，８１６，７３７．２１
５．０３
Ｉ
金融、保险业
１，６３７，３７１，２７４．２０
１４．６２
Ｊ
房地产业
１６９，７３９，８６３．２３
１．５２
Ｋ
社会服务业
１１，４９２，１８９．４８
０．１０
Ｌ
传播与文化产业
－
－
Ｍ
综合类
９４，８８９，１２０．３４
０．８５
合计
９，１７０，７３８，８５９．３６
８１．８９
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
期末市值（人民币元）
市值占净值比例
１
００００６３
中兴通讯
１５，３９２，９７４
９６３，６００，１７２．４０
８．６０％
２
６００５１９
贵州茅台
６，４６９，２９２
８９６，５１４，４８５．３６
８．０１％
３
６０００３６
招商银行
３７，１６８，０００
８７０，４７４，５６０．００
７．７７％
４
０００８９５
双汇发展
１１，９９３，７５７
４４７，３６７，１３６．１０
３．９９％
５
６０００１６
民生银行
７３，８２０，６５４
４２０，７７７，７２７．８０
３．７６％
６
０００４２５
徐工科技
１９，５７７，７６９
２８５，６３９，６４９．７１
２．５５％
７
０００９８３
西山煤电
５，６７６，５４８
２８３，８２７，４００．００
２．５３％
８
６００５１７
置信电气
１０，５５５，６５５
２４３，３０７，８４７．７５
２．１７％
９
６０００１９
宝钢股份
２７，４２８，３５７
２３８，９００，９８９．４７
２．１３％
１０
６０１３１８
中国平安
４，６４８，８５３
２２９，００２，４９８．７８
２．０４％
序号
股票代码
股票名称
累计买入金额（人民币元）
占期初基金资产净值比例
１
０００４２５
徐工科技
４１３，８８６，８９３．９５
２．４３％
２
６０１３１８
中国平安
２６０，３０８，５７７．２３
１．５３％
３
６０００１６
民生银行
２５０，６４５，２３９．４６
１．４７％
４
０００７０９
唐钢股份
２２７，１８４，０８１．１７
１．３３％
５
６０１０８８
中国神华
１７４，７９４，４１７．５２
１．０３％
６
６００５８５
海螺水泥
１７１，８７４，２６１．８０
１．０１％
７
６０１９３９
建设银行
１７０，７４８，９６３．１４
１．００％
８
０００００２
万 科Ａ
１４３，６９４，１８６．９２
０．８４％
９
６００５９６
新安股份
１３７，１４５，８１２．３７
０．８１％
１０
６０００３１
三一重工
１２８，１５９，１３２．１０
０．７５％
１１
６０００３０
中信证券
１２７，２９９，１８７．５８
０．７５％
１２
６０００２８
中国石化
１１９，７８４，３５９．９８
０．７０％
１３
０００９８３
西山煤电
１０４，３０９，５５３．４６
０．６１％
１４
６０００３６
招商银行
９２，０７７，２９８．３０
０．５４％
１５
６０１１８６
中国铁建
８５，４３６，５２２．０２
０．５０％
１６
６００９７０
中材国际
７５，９００，２３０．６０
０．４５％
１７
０００００１
深发展Ａ
７５，６９２，００８．６４
０．４４％
１８
６００５４７
山东黄金
５５，４６５，０００．００
０．３３％
１９
０００８５８
五 粮 液
５１，２９０，０７２．４６
０．３０％
２０
０００７９２
盐湖钾肥
３９，８４５，４７１．２７
０．２３％
序号
股票代码
股票名称
累计卖出金额（人民币元）
占期初基金资产净值比例
１
６００７６１
安徽合力
２２９，１００，４１２．２４
１．３５％
２
６０１９３９
建设银行
２１１，７７６，２９６．９３
１．２４％
３
６００７９５
国电电力
２０９，６８２，９９４．０６
１．２３％
４
６００８２５
新华传媒
１６６，２１１，７５１．９９
０．９８％
５
６００５１９
贵州茅台
１４１，３０１，４７４．１５
０．８３％
６
６０００５８
五矿发展
１３６，３０４，４８２．６６
０．８０％
７
６００８８７
伊利股份
１３４，８５１，５０７．３０
０．７９％
８
６０００３０
中信证券
１１５，６３６，６９９．４７
０．６８％
９
６００３６１
华联综超
１１１，６０６，９１４．４７
０．６６％
１０
６００１１１
包钢稀土
１０８，５４８，７０３．９２
０．６４％
１１
６０００１６
民生银行
１０３，６７０，４４１．０１
０．６１％
１２
６０１１８６
中国铁建
１０１，２３０，１６５．０７
０．５９％
１３
６００６６０
福耀玻璃
９９，４９６，２７３．０３
０．５８％
１４
０００７０９
唐钢股份
９８，０７１，３５７．８１
０．５８％
１５
６００６９４
大商股份
９４，１９７，９４９．７８
０．５５％
１６
０００５５０
江铃汽车
９４，０７０，１６９．８３
０．５５％
１７
６００６３１
百联股份
８９，３６６，１５９．２９
０．５２％
１８
６００７１７
天津港
８８，１５６，６１０．９３
０．５２％
１９
６００６７５
中华企业
８２，０３８，８４２．３０
０．４８％
２０
０００８２９
天音控股
７８，８９０，７６１．８９
０．４６％
项 目
２００８－０１－０１至２００８－０６－３０
买入股票成本总额
３，３５２，８１２，４９２．６０
卖出股票收入总额
３，２７５，５８９，２２６．３８
序号
债券品种
市值（元）
占基金资产净值比例（％）
１
国家债券
－
－
２
央行票据
１１５，４４３，０００．００
１．０３
３
金融债券
５４９，４１０，０００．００
４．９１
其中：政策性金融债
５４９，４１０，０００．００
４．９１
４
企业债券
６，８０９，０３４．００
０．０６
５
企业短期融资券
－
－
６
可转债
－
－
７
合计
６７１，６６２，０３４．００
６．００
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
市值（元）
占基金资产净值比例（％）
１
０７０２１７
０７国开１７
４，７００，０００
４６９，５３０，０００．００
４．１９
２
０８０１０６４
０８央票６４
９００，０００
８６，４６３，０００．００
０．７７
３
０６０２１８
０６国开１８
８００，０００
７９，８８０，０００．００
０．７１
４
０７０１１０７
０７央票１０７
３００，０００
２８，９８０，０００．００
０．２６
５
１２６０１４
０８国电债
９３，３００
６，８０９，０３４．００
０．０６
权证代码
权证名称
权证数量（份）
权证成本（人民币元）
获配权证
０３１００６
中兴ＺＸＣ１
９１０，１７９
９，１４４，５９１．４７
５８００１９
石化ＣＷＢ１
３，７２８，２１３
８，６４０，２３９．９７
５８００２０
上港ＣＷＢ１
１，１０６，３４３
１，６４７，１４４．６１
５８００２２
国电ＣＷＢ１
９９８，３１０
２，３３８，８６０．００
５８００２３
康美ＣＷＢ１
８２０，４７５
１，２２０，４３１．２０
合计
７，５６３，５２０
２２，９９１，２６７．２５
序号
名称
金额（元）
１
存出保证金
１，６４３，１３６．２２
２
应收证券清算款
９２３，１８４，６４１．７２
３
应收股利
１，５６３，４５６．８２
４
应收利息
１６，１２８，２６７．３９
５
应收申购款
１２，３２３，８１９．９５
６
合计
９５４，８４３，３２２．１０
基金份额持有人户数（户）
平均每户持有基金份额（份）
期末持有人结构
机构投资者持有份额（份）
占总份额比例
个人投资者持有份额（份）
占总份额比例
１，１９２，９６６
１０，０４３．２８
１，０１３，１２４，４７８．４０
８．４６％
１０，９６８，１６１，７９７．７４
９１．５４％
项 目
期末持有本开放式基金份额的总量（份）
占本基金总份额的比例（％）
基金管理公司持有本基金的所有从业人员
７１，０２７．３４
０．０００５９
基金合同生效日的基金份额总额（份）
９，８８４，７９９，６０７．９８
报告期期初基金份额总额
１１，１９５，８１９，２５５．２５
报告期期间基金总申购份额
３，３４７，５４９，６６６．０６
报告期期间基金总赎回份额
２，５６２，０８２，６４５．１７
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“－”填列）
－
报告期期末基金份额总额
１１，９８１，２８６，２７６．１４
标签:安徽 保险 玻璃 财政部 采掘 仓储 传播与文化产 电机 电力 电子 房地产 纺织 非金属 分红 分析师 服装 福耀 工商银行 估值 股票基金 股权分置 贵州 宏观调控 宏观经济 化学 会计 货币市场 货币市场基金 机构 机构投资者 机械 基金 基金管理公司 基金投资组合 家具 价值投资 建设银行 建筑 交通运输 交易所 金融 金属 开放式基金 可转债 蓝星 利率 零售 煤气 木材 年报 皮毛 其他制造业 汽车 全球 券业 人民币 三一 山东 上海 上市公司 设备 社会服务 审计 生物制品 石油 时代 食品 市场 水泥 塑胶 塑料 天津 投资者 销售 新股 信息技术 衍生 央行 医药 仪表 饮料 印花税 印刷 佣金 渔业 造纸 增发新股 战略投资者 证监会 证券时报 证券业 指数 制造业 中宝 中国 中金 中金公司 中银国际 资本市场 资产管理 综合类 品种:(000001)深发展Ａ (000024)招商地产 (000063)中兴通讯 (000425)徐工科技 (000550)江铃汽车 (000709)唐钢股份 (000783)长江证券 (000792)盐湖钾肥 (000829)天音控股 (000895)双汇发展 (000983)西山煤电 (002230)科大讯飞 (002234)民和股份 (002242)九阳股份 (002245)澳洋顺昌 (002249)大洋电机 (002250)联化科技 (002252)上海莱士 (002255)海陆重工 (002258)利尔化学 (0218.HK)申银万国 (0386.HK)中国石化 (0763.HK)中兴通讯 (0914.HK)海螺水泥 (1A0012)国债指数 (395021)可 转 债 (600016)民生银行 (600019)宝钢股份 (600028)中国石化 (600030)中信证券 (600031)三一重工 (600036)招商银行 (600058)五矿发展 (600111)包钢稀土 (600208)新湖中宝 (600299)蓝星新材 (600361)华联综超 (600517)置信电气 (600519)贵州茅台 (600547)山东黄金 (600585)海螺水泥 (600596)新安股份 (600631)百联股份 (600655)豫园商城 (600660)福耀玻璃 (600675)中华企业 (600694)大商股份 (600717)天津港 (600761)安徽合力 (600795)国电电力 (600825)新华传媒 (600887)伊利股份 (600900)长江电力 (600970)中材国际 (601088)中国神华 (601186)中国铁建 (601318)中国平安 (601398)工商银行 (601899)紫金矿业 (601939)建设银行 (SNP)中国石化 |
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