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发表于 2008.3.29 23:35
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资产总计
339,440,263.41
0.00
0.00
4,145,061,071.83
4,484,501,335.24
负债
-
-
-
应付证券清算款
-
-
-
0.00
0.00
应付赎回款
-
-
-
18,443,959.82
18,443,959.82
应付管理人报酬
-
-
-
5,458,769.37
5,458,769.37
应付托管费
-
-
-
909,794.91
909,794.91
应付交易费用
-
-
-
6,171,942.38
6,171,942.38
其他负债
-
-
-
739,223.80
739,223.80
负债总计
0.00
0.00
0.00
31,723,690.28
31,723,690.28
利率敏感度缺口
339,440,263.41
0.00
0.00
4,113,337,381.55
4,452,777,644.96
2006年12月31日
1年以内
1至5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款
59,243,851.06
-
-
-
59,243,851.06
结算备付金
250,000.00
-
-
-
250,000.00
存出保证金
-
-
-
0.00
0.00
交易性金融资产
-
30,242,453.90
-
469,914,066.74
500,156,520.64
应收证券清算款
-
-
-
9,032,860.76
9,032,860.76
应收利息
-
-
-
128,826.96
128,826.96
应收申购款
-
-
-
1,455,598.95
1,455,598.95
资产总计
59,493,851.06
30,242,453.90
-
480,531,353.41
570,267,658.37
负债
-
-
-
0.00
0.00
应付证券清算款
-
-
-
960,984.69
960,984.69
应付赎回款
-
-
-
0.00
0.00
应付管理人报酬
-
-
-
644,151.55
644,151.55
应付托管费
-
-
-
107,358.58
107,358.58
应付交易费用
-
-
-
343,265.96
343,265.96
其他负债
-
-
-
250,000.00
250,000.00
负债总计
0.00
0.00
.-
2,305,760.78
2,305,760.78
利率敏感度缺口
59,493,851.06
30,242,453.90
-
478,225,592.63
567,961,897.59
(iii)外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
第七章 投资组合报告
(一)2007年12月31日基金资产组合情况
项目名称
项目市值（元）
占基金资产总值比重
股 票
4,133,966,118.52
92.18%
权 证
0.00
0.00%
债 券
147,325,000.00
3.29%
银行存款及清算备付金合计
192,115,263.41
4.28%
其他资产
11,094,953.31
0.25%
资产总值
4,484,501,335.24
100.00%
(二)2007年12月31日按行业分类的股票投资组合
行业
市值（元）
占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业
0.00
0.00%
B 采掘业
293,516,571.01
6.59%
C 制造业
1,662,120,336.34
37.33%
C0 食品、饮料
159,201,180.80
3.58%
C1 纺织、服装、皮毛
0.00
0.00%
C2 木材、家具
0.00
0.00%
C3 造纸、印刷
13,861,740.00
0.31%
C4 石油、化学、塑胶、塑料
341,572,455.45
7.67%
C5 电子
171,782,801.12
3.86%
C6 金属、非金属
202,733,245.66
4.55%
C7 机械、设备、仪表
321,439,394.60
7.22%
C8 医药、生物制品
451,529,518.71
10.14%
C99 其他制造业
0.00
0.00%
D 电力、煤气及水的生产和供应业
79,225,085.72
1.78%
E 建筑业
274,823,957.80
6.17%
F 交通运输、仓储业
277,296,314.38
6.23%
G 信息技术业
65,358,020.13
1.47%
H 批发和零售贸易
496,804,750.06
11.16%
I 金融、保险业
617,262,488.96
13.86%
J 房地产业
199,094,933.60
4.47%
K 社会服务业
0.00
0.00%
L 传播与文化产业
0.00
0.00%
M 综合类
168,463,660.52
3.78%
合计
4,133,966,118.52
92.84%
(三)2007年12月31日按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
股票代码
股票名称
数 量（份）
市 值（元）
市值占净值比
600528
中铁二局
11,431,945
274,823,957.80
6.17%
600058
五矿发展
5,263,196
232,527,999.28
5.22%
600685
广船国际
2,448,925
200,248,597.25
4.50%
000983
西山煤电
2,799,983
177,714,921.01
3.99%
600084
*ST新天
13,823,174
173,757,297.18
3.90%
000878
云南铜业
3,076,214
168,607,289.34
3.79%
000623
吉林敖东
2,500,000
168,375,000.00
3.78%
000858
五 粮 液
3,499,960
159,178,180.80
3.57%
600030
中信证券
1,726,790
154,150,543.30
3.46%
000826
合加资源
8,236,795
152,463,075.45
3.42%
投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于万家基金管理有限公司网站的年度报告正文。
(四)2006年股票投资组合的重大变动
1、本期累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前二十名股票明细
股票代码
股票名称
累计买入金额（元）
占期初净值比(%)
600528
中铁二局
474,865,356.21
88.08%
600887
伊利股份
322,770,251.55
59.87%
600000
浦发银行
233,362,168.48
43.29%
600058
五矿发展
228,494,964.95
42.38%
000878
云南铜业
224,964,354.06
41.73%
000623
吉林敖东
220,814,119.54
40.96%
600320
振华港机
212,811,704.46
39.47%
600048
保利地产
180,167,743.36
33.42%
000001
深发展Ａ
177,673,799.03
32.96%
000983
西山煤电
175,068,714.01
32.47%
600036
招商银行
172,793,244.67
32.05%
600708
海博股份
171,217,366.56
31.76%
600655
豫园商城
169,761,352.84
31.49%
600685
广船国际
166,055,989.37
30.80%
601628
中国人寿
161,325,192.49
29.92%
600030
中信证券
160,042,507.24
29.69%
600895
张江高科
159,172,130.24
29.52%
601857
中国石油
147,000,000.00
27.27%
601088
中国神华
146,879,209.99
27.24%
000826
合加资源
146,814,478.68
27.23%
600084
*ST新天
141,077,562.08
26.17%
000060
中金岭南
132,684,077.81
24.61%
000858
五 粮 液
131,506,420.70
24.39%
600383
金地集团
126,715,762.71
23.50%
600488
天药股份
124,150,606.52
23.03%
600087
南京水运
117,901,122.33
21.87%
000566
海南海药
115,597,048.42
21.44%
600331
宏达股份
110,570,364.55
20.51%
000088
盐 田 港
109,612,745.87
20.33%
000539
粤电力Ａ
109,601,498.00
20.33%
000988
华工科技
108,931,482.77
20.21%
600849
上海医药
102,013,923.94
18.92%
600597
光明乳业
102,003,594.33
18.92%
600713
南京医药
100,257,662.45
18.60%
000651
格力电器
90,296,151.81
16.75%
600016
民生银行
90,230,578.43
16.74%
002008
大族激光
83,737,598.76
15.53%
601318
中国平安
80,278,371.89
14.89%
000828
东莞控股
65,951,916.16
12.23%
000792
盐湖钾肥
65,732,115.08
12.19%
600271
航天信息
63,168,550.71
11.72%
000987
广州友谊
60,018,154.05
11.13%
601919
中国远洋
54,600,372.78
10.13%
601328
交通银行
46,993,025.71
8.72%
000419
通程控股
46,961,178.81
8.71%
000897
津滨发展
46,631,610.46
8.65%
600900
长江电力
45,134,059.07
8.37%
000002
万 科Ａ
43,535,257.07
8.08%
600675
中华企业
42,938,660.76
7.96%
000888
峨眉山Ａ
40,931,524.69
7.59%
000729
燕京啤酒
39,778,584.98
7.38%
601006
大秦铁路
38,717,032.83
7.18%
000652
泰达股份
35,643,675.57
6.61%
600117
西宁特钢
33,729,827.89
6.26%
600611
大众交通
33,513,608.43
6.22%
600028
中国石化
31,243,997.87
5.80%
000069
华侨城Ａ
31,197,612.59
5.79%
600323
南海发展
31,007,302.32
5.75%
000581
威孚高科
28,439,543.45
5.28%
600428
中远航运
23,406,244.75
4.34%
600082
海泰发展
23,354,393.06
4.33%
600429
ST三元
20,429,200.68
3.79%
600200
江苏吴中
19,048,831.61
3.53%
000612
焦作万方
15,410,417.46
2.86%
600535
天士力
12,968,671.27
2.41%
600821
津劝业
12,088,292.59
2.24%
600966
博汇纸业
12,026,280.00
2.23%
600529
山东药玻
11,549,218.43
2.14%
2、本期累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前二十名股票明细
股票代码
股票名称
累计卖出金额（元）
占期初净值比(%)
600887
伊利股份
364,160,200.27
67.55%
600528
中铁二局
227,915,633.54
42.28%
600320
振华港机
222,197,774.28
41.21%
600036
招商银行
198,753,529.25
36.87%
600849
上海医药
169,855,955.94
31.51%
600000
浦发银行
166,109,148.39
30.81%
000983
西山煤电
144,103,115.34
26.73%
600655
豫园商城
135,132,181.66
25.07%
600016
民生银行
128,523,528.67
23.84%
000060
中金岭南
116,606,115.20
21.63%
600708
海博股份
109,178,872.88
20.25%
601857
中国石油
105,728,370.72
19.61%
600030
中信证券
90,665,089.94
16.82%
600597
光明乳业
90,077,033.88
16.71%
000878
云南铜业
90,056,822.97
16.70%
000826
合加资源
84,647,750.94
15.70%
000828
东莞控股
80,646,407.36
14.96%
600675
中华企业
66,457,572.95
12.33%
600488
天药股份
62,514,112.71
11.60%
000002
万 科Ａ
62,113,128.82
11.52%
600084
*ST新天
60,415,452.42
11.21%
600685
广船国际
58,320,248.01
10.82%
600048
保利地产
54,869,353.50
10.18%
600900
长江电力
53,415,337.99
9.91%
000069
华侨城Ａ
52,932,034.17
9.82%
000897
津滨发展
52,836,359.39
9.80%
601628
中国人寿
51,734,991.66
9.60%
600087
南京水运
50,197,937.48
9.31%
600323
南海发展
45,191,286.15
8.38%
000539
粤电力Ａ
44,660,145.29
8.28%
601328
交通银行
43,823,955.45
8.13%
000612
焦作万方
41,232,597.57
7.65%
601318
中国平安
39,533,144.35
7.33%
600611
大众交通
38,676,184.97
7.17%
000888
峨眉山Ａ
37,069,995.95
6.88%
000419
通程控股
36,820,798.21
6.83%
000858
五 粮 液
36,608,187.76
6.79%
000729
燕京啤酒
33,559,691.55
6.22%
000652
泰达股份
32,057,882.89
5.95%
600383
金地集团
32,047,133.36
5.94%
600028
中国石化
31,687,611.68
5.88%
600583
海油工程
30,917,046.14
5.73%
000988
华工科技
30,806,540.90
5.71%
600200
江苏吴中
28,506,382.10
5.29%
000623
吉林敖东
28,405,532.60
5.27%
000566
海南海药
27,661,414.94
5.13%
600895
张江高科
27,321,343.64
5.07%
600082
海泰发展
27,075,909.67
5.02%
000001
深发展Ａ
24,915,228.78
4.62%
000987
广州友谊
24,672,598.98
4.58%
600428
中远航运
24,377,946.38
4.52%
600058
五矿发展
24,260,877.36
4.50%
000793
华闻传媒
24,191,699.05
4.49%
600535
天士力
24,174,029.82
4.48%
002008
大族激光
22,907,444.34
4.25%
000157
中联重科
21,714,044.08
4.03%
600429
ST三元
20,091,844.88
3.73%
002024
苏宁电器
19,824,140.06
3.68%
000933
神火股份
19,685,177.52
3.65%
600331
宏达股份
19,442,876.84
3.61%
000651
格力电器
15,985,842.75
2.97%
600089
特变电工
14,942,122.89
2.77%
600529
山东药玻
14,238,302.27
2.64%
600312
平高电气
13,026,068.72
2.42%
3、报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
报告期内买入股票总成本： 7,179,421,655.08
报告期内卖出股票收入总额： 439,269,411.09
(五)2007年12月31日按券种分类的债券投资组合
债券类别
债券市值（元）
市值占基金资产净值比例
国债
0.00
0.00%
金融债
50,175,000.00
1.13%
央行票据
97,150,000.00
2.18%
企业债
0.00
0.00%
可转债
0.00
0.00%
合计
147,325,000.00
3.31%
(六)2007年12月31日按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
债券名称
市值（元）
市值占基金资产净值比例
07央票18
97,150,000.00
2.18%
07国开13
50,175,000.00
1.13%
(七) 权证投资组合
2007年12月31日本基金未持有权证投资组合
（八）资产支持证券投资组合
2007年12月31日本基金未持有资产支持证券投资组合
(九) 投资组合报告附注
1、本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
2、本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、基金的其他资产构成
单位：人民币元
项目
金额
交易保证金
2,027,663.74
应收利息
2,814,210.91
应收股利
0.00
应收申购款
3,008,849.61
应收证券清算款
3,244,229.05
待摊费用
0.00
合计
11,094,953.31
4、报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细无。
第八章 基金份额持有人情况
一 报告期末基金份额持有人户数
报告期末基金份额持有人户数：
196,897
报告期末平均每户持有的基金份额：
21,401.46
二 报告期末基金份额持有人结构
项目
数量（份）
占总份额的比例
基金份额总额：
4,213,883,458.30
100%
其中：机构投资者持有的基金份额
78,826,942.83
1.87%
个人投资者持有的基金份额
4,135,056,515.47
98.13%
三 期末基金管理人从业人员投资开放式基金的情况
项 目
期末持有本开放式基金份额的总量（份）
占本基金总份额的比例（％）
本公司从业人员持有本基金的情况
3,410,000
0.07%
第九章 开放式基金份额变动
2007年基金份额的变动情况表
单位：份
项目
份额
基金合同生效日基金份额总额
491,748,090.03
期初基金份额总额
493,106,051.57
本报告期期间总申购份额
6,336,105,244.23
本报告期期间总赎回份额
2,615,334,303.50
本报告期期末基金份额总额
4,213,876,992.30
第十章 重要事项揭示
1、本报告期内没有召开基金份额持有人大会。
2、基金管理人住所变更：
2006年12月11日，我公司办公地点从上海市浦东新区源深路273号搬迁至上海浦东新区福山路450号新天国际大厦23楼。经中国证监会证监基金字[2007]27号文核准，本公司住所亦变更至上海市浦东新区福山路450号23楼，2007年2月办理完毕工商变更登记。
上述事项，我公司于2007年2月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布了关于变更公司住所的公告。
3、基金管理人股权变更
经基金管理人股东一致同意，并经中国证监会批准（证监基金字[2007]143号文），由齐鲁证券有限公司受让天同证券有限责任公司清算组所持有的本公司60%的股权；深圳市中航投资管理有限公司受让湖南湘泉集团有限公司所持有的本公司20%的股权。
上述股权变更的工商登记手续已于2007年11月办理完毕。变更后本公司的的股东及持股比例为：齐鲁证券有限公司60％；上海久事公司20%；深圳市中航投资管理有限公司20％。
上述事项，我公司于2007年12月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布了《万家基金管理有限公司关于公司股东变更的公告》。
4、基金管理人董事变动：
因本公司第一届董事会任期已满，经万家基金管理有限公司2007年第二次临时股东会审议通过，选举孙国茂、毕玉国、李振伟、孙冬琳、魏颖晖、任辉、吴育华、易宪容、陈增敬先生为万家基金管理有限公司第二届董事会董事，其中任辉、吴育华、易宪容、陈增敬先生为第二届董事会独立董事。公司第一届董事会的其他董事不再继续担任公司董事职务。
上述事项，我公司于2007年12月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布了《万家基金管理有限公司关于公司董事变更的公告》。
5、基金管理人高管人员变动：
经2007年8月万家基金管理有限公司第一届董事会第41次会议审议通过，中国证监会证监基金字【2007】338号文核准，李振伟先生自2007年12月起担任我公司总经理。
另经2007年9月万家基金管理有限公司第一届董事会第43次会议审议通过，同意张健先生由于个人原因辞去万家基金管理有限公司副总经理职务。
上述事项，我公司于2007年12月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布了《万家基金管理有限公司关于公司高管人员变动的公告》。
6、本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
7、本报告期内收益分配事项:
（1）2007年3月12日，经基金管理人计算并由基金托管人兴业银行 股份有限公司核实，本基金对基金份额持有人分配红利，每10份基金份额分配红利1元。
（2）2007年8月6日，经基金管理人计算并由基金托管人兴业银行股份有限公司核实，本基金对基金份额持有人分配红利，每10份基金份额分配红利1元。
8、本基金自2006年11月30日起聘请上海众华沪银会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。本基金2007年度需支付审计费50,000.00元。
9、因本公司在2007年度新股询价工作中的失误，出现报价与申购行为的不一致，于2007年8月23日收到中国证监会发行监管部监管函，并进行了整改。经过整改，本公司加强了相关内部管理和风险控制，进一步提高了研究定价能力。
除此之外，本基金的基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的情形。
10、2007年7月19日，本基金进行了基金份额拆分，拆分比例为1.747971119，拆分后，当日基金份额净值为1元。
11、基金租用证券公司专用交易席位的有关情况：
1) 基金专用交易席位的选择标准如下：
（a）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（b）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
(c) 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2) 基金专用交易席位的选择程序如下：
(a)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；
(b)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
3) 在本报告期，基金通过各证券经营机构的席位买卖证券的交易量及支付的佣金情如下：
（a）2007年度股票交易情况与佣金情况：
序
号
券商名称
股票交易量
占交
易量比例
佣金（元）
占佣金
总量比例
1
江南证券
3,510,191,184.49
30.83%
2,877,692.10
31.28%
2
齐鲁证券
3,332,193,213.22
29.27%
2,732,383.80
29.70%
3
中金公司
2,425,266,386.92
21.30%
1,897,785.43
20.63%
4
国泰君安
1,154,527,832.96
10.14%
903,425.67
9.82%
5
申银万国
485,046,938.25
4.26%
397,737.55
4.32%
6
东北证券
477,179,500.64
4.19%
391,226.88
4.25%
合计
11,384,405,055.48
100.00%
9,200,251.43
100.00%
（b）债券及回购交易情况：
序
号
券商名称
债券交易量
占交
易量比例
回购交易量（元）
占交
易量比例
1
江南证券
30,314,966.80
100.00%
248,800,000.00
89.24%
2
齐鲁证券
0.00
0.00%
0.00
0.00%
3
中金公司
0.00
0.00%
0.00
0.00%
4
国泰君安
0.00
0.00%
0.00
0.00%
5
申银万国
0.00
0.00%
0.00
0.00%
6
东北证券
0.00
0.00%
30,000,000.00
10.76%
合计
30,314,966.80
100.00%
278,800,000.00
100.00%
第十一章 备查文件目录
1、中国证监会批准万家和谐 增长混合型证券投资基金发行及募集的文件。
2、《万家和谐增长混合型证券投资基金基金合同》。
3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。
4、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值及其他临时公告。
5、万家和谐增长混合型证券投资基金2007年年度报告原文。
6、万家基金管理有限公司董事会决议。
查阅地点：基金管理人和/或基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人网站：http://www.wjasset.com
查阅方式： 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。
万家基金管理有限公司
2008年3月29日
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