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发表于 2008.3.29 23:35
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(上接113版)
600161
天坛生物
55,188,230.90
2.43%
000876
新 希 望
55,140,541.87
2.43%
000917
电广传媒
54,174,792.72
2.39%
600557
康缘药业
54,147,371.63
2.39%
002153
石基信息
52,308,419.13
2.31%
600325
华发股份
51,850,136.57
2.29%
600900
长江电力
51,344,076.71
2.26%
600458
时代新材
50,519,253.26
2.23%
600365
通葡股份
49,325,463.38
2.17%
600478
力元新材
49,117,933.05
2.16%
002183
怡 亚 通
48,613,853.84
2.14%
600320
振华港机
45,720,230.40
2.01%
本报告期内累计卖出金额超过净值2%的股票:
股票代码
股票名称
累计卖出金额
占净值比(%)
600016
民生银行
911,857,199.94
40.19%
000933
神火股份
301,501,063.36
13.29%
601088
中国神华
226,383,157.02
9.98%
601318
中国平安
193,913,091.60
8.55%
600859
王府井
186,717,368.48
8.23%
600472
包头铝业
166,294,955.49
7.33%
000006
深振业A
151,090,335.08
6.66%
600786
东方锅炉
143,165,285.40
6.31%
000024
招商地产
142,419,046.84
6.28%
000042
深 长 城
123,621,850.70
5.45%
600325
华发股份
123,037,142.19
5.42%
000698
沈阳化工
120,363,874.24
5.30%
600022
济南钢铁
118,982,321.67
5.24%
600755
厦门国贸
110,670,608.32
4.88%
000815
美利纸业
101,683,880.54
4.48%
601857
中国石油
101,671,200.00
4.48%
600529
山东药玻
99,465,745.06
4.38%
600195
中牧股份
98,323,706.65
4.33%
600438
通威股份
96,529,301.43
4.25%
600337
美克股份
96,462,389.30
4.25%
600809
山西汾酒
95,753,933.47
4.22%
000829
天音控股
93,612,062.80
4.13%
601628
中国人寿
85,980,800.00
3.79%
600527
江南高纤
85,712,358.78
3.78%
000625
长安汽车
82,255,429.10
3.63%
000428
华天酒店
79,885,305.05
3.52%
600423
柳化股份
79,270,687.91
3.49%
600436
片仔癀
78,311,303.20
3.45%
600302
标准股份
77,955,055.97
3.44%
600375
星马汽车
75,155,411.60
3.31%
000778
新兴铸管
74,777,393.13
3.30%
000876
新 希 望
73,853,448.24
3.25%
600509
天富热电
72,544,392.01
3.20%
600478
力元新材
70,183,954.14
3.09%
600071
凤凰光学
69,198,988.10
3.05%
600082
海泰发展
68,230,676.75
3.01%
000917
电广传媒
68,224,285.65
3.01%
000761
本钢板材
67,981,872.82
3.00%
000819
岳阳兴长
67,100,084.03
2.96%
600961
株冶集团
66,525,166.16
2.93%
600015
华夏银行
65,469,880.16
2.89%
000402
金 融 街
64,780,331.91
2.85%
002010
传化股份
61,763,285.00
2.72%
000860
顺鑫农业
61,352,959.54
2.70%
002084
海鸥卫浴
60,655,466.68
2.67%
002023
海特高新
58,420,579.13
2.57%
600835
上海机电
56,163,576.06
2.48%
000550
江铃汽车
53,486,548.06
2.36%
002013
中航精机
53,096,435.98
2.34%
600458
时代新材
48,757,477.40
2.15%
600420
现代制药
47,196,705.07
2.08%
000962
东方钽业
46,028,417.66
2.03%
报告期内买入股票成本总额
15,352,075,742.44
报告期内卖出股票实际清算金额:
6,974,117,936.35
(五)按券种分类的债券投资组合
债券类别
债券市值
市值占净值比
交易所国债投资
-
-
银行间国债投资
-
-
央行票据投资
-
-
企业债券投资
-
-
金融债券投资
-
-
可转换债投资
8,967,618.00
0.05%
国家政策金融债券
-
-
债券投资合计
8,967,618.00
0.05%
(六)债券投资前五名明细
债券代码
债券名称
数 量
市 值(元)
市值占净值比
125709
唐钢转债
59,400
8,967,618.00
0.05%
(七)投资组合报告附注 1.本基金持有的每只股票的价值均不超过基金资产净值的10%。 2.报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名股票的发行主体未受到公开谴责和处罚。 3.本基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。 4.本基金本报告期其他资产的构成包括交易保证金4,622,914.8元,应收利息839,441.96元,应收申购款228,275,339.85元,应收证券清算款54,336,834.42元,合计为288,074,531.03元。 5.截至2007年12月31日,本基金持有的处于转股期的可转换债券明细:
债券代码
债券名称
市 值(元)
市值占净值比
125709
唐钢转债
8,967,618.00
0.05%
6.本报告期本基金投资权证情况如下: (1)本报告期本基金主动投资的权证数量和成本总额列示如下:
权证代码
权证名称
权证数量(期末余额)
成本总额(元)
030002
五粮YGC1
5,899,983.00
135,808,554.4
(2)本报告期本基金被动投资的权证数量和成本总额列示如下:
权证代码
权证名称
权证数量
成本总额(元)
期末余额
031003
深发SFC1
1,131,631
-
-
031004
深发SFC2
565,816
-
-
7.本基金本报告期末未持有资产支持证券。
八、基金份额持有人户数、持有人结构及基金份额变动情况 (一)报告期末基金持有人结构:
期末基金持有人户数
460,174
期末平均每户持有基金份额
12,811.37
期末机构投资者持有份额
1,032,479,817.37
期末机构投资者份额占总份额比例
17.51%
期末个人投资者持有份额
4,862,980,163.22
期末个人投资者份额占总份额比例
82.49%
(二)本基金前十名持有人(场内):
序号
客户名称
持有份额
所占比例
1
中国平安人寿保险股份有限公司
55,377,447.00
11.69%
2
中信信托有限责任公司-基金2号02
21,797,188.00
4.60%
3
信诚人寿保险有限公司
18,443,743.00
3.89%
4
中德安联人寿保险有限公司-万能-团险万能
12,246,581.00
2.59%
5
国信证券有限责任公司
10,001,200.00
2.11%
6
联合证券有限责任公司
5,400,000.00
1.14%
7
中国人寿保险股份有限公司-分红账户
5,000,000.00
1.06%
8
余建伟
2,320,000.00
0.49%
9
陈琼英
1,730,583.00
0.37%
10
方锡池
1,152,606.00
0.24%
合计
133,469,348.00
28.18%
(三)期末基金管理公司从业人员投资开放式基金的情况
项 目
期末持有本开放式基金份额的总量(份)
占本基金总份额的比例(%)
基金管理公司持有本基金的所有从业人员
89,294.70
0.001515%
(四)基金份额变动情况:
合同生效日基金总份额
1,175,436,171.10
期初余额
1,731,917,591.88
期内申购总份额
9,044,896,995.89
期内赎回总份额
4,881,354,607.18
期末余额
5,895,459,980.59
九、重大事件揭示 1.本报告期内未召开基金份额持有人大会。 2.本基金的基金管理人、基金托管人的资产托管部门在本报告期内未有重大人事变动。 3.在本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。 4.在本报告期内本基金的投资组合策略没有重大改变。 5.本基金的基金管理人、基金托管人涉及托管业务的机构及其高级管理人员没有受到任何处罚。 6.本报告期内,各席位券商股票、权证、债券及债券回购交易和佣金情况如下:
金额单位:人民币元 (1)股票交易及佣金支付情况:
席位名称
租用席位数量
股票交易金额
比例
佣金
比例
广发证券
2
7311180240.47
33.21%
5812145.72
32.81%
长城证券
1
618464976.51
2.81%
507132.46
2.86%
金元证券
1
-
-
-
-
申银万国
1
5927522588.71
26.92%
4860521.75
27.44%
国信证券
1
1213563715.33
5.51%
995113.95
5.62%
中银国际
1
921121184.57
4.18%
720784.22
4.07%
渤海证券
1
-
-
-
-
国金证券
1
2613622626.75
11.87%
2045189.63
11.55%
兴业证券
1
2699460117.06
12.26%
2213553.75
12.50%
天和证券
1
77922150.21
0.35%
60976.45
0.34%
广州证券
1
635287318.23
2.89%
497117.36
2.81%
合计
12
22018144917.84
100.00%
17712535.29
100.00%
(2)权证交易情况:
席位名称
席位租用数量
权证交易金额
比例
广发证券
2
98337457.62
52.96%
长城证券
1
-
-
金元证券
1
-
-
申银万国
1
-
-
国信证券
1
-
-
中银国际
1
2903873.46
1.56%
渤海证券
1
-
-
国金证券
1
84446142.08
45.48%
兴业证券
1
天和证券
1
广州证券
1
合计
12
185687473.16
100.00%
(3)债券、回购交易情况:
席位名称
席位租用数量
债券交易金额
比例
回购交易金额
比例
广发证券
2
25118788
100%
-
-
长城证券
1
-
-
-
-
金元证券
1
-
-
-
-
申银万国
1
-
-
-
-
国信证券
1
-
-
-
-
中银国际
1
-
-
-
-
渤海证券
1
-
-
-
-
国金证券
1
-
-
-
-
兴业证券
1
-
-
-
-
天和证券
1
-
-
-
-
广州证券
1
-
-
-
-
合计
12
25118788
100%
-
-
(4)交易席位变更情况: 本报告期内,本基金新增广州证券专用席位1个、停租金元证券、中银国际席位各一个。 (5)交易席位选择标准: a财务状况良好,在最近一年内无重大违规行为; b经营行为规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; c具备基金运作所需的高效、安全、合规的席位资源,满足基金进行证券交易的需要; d具有较强的研究和行业分析能力,能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告等服务; e能提供其他基金运作和管理所需的服务。 (6)交易席位选择流程: 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据评比的结果选择席位:a研究报告时效性;b研究报告的质量;c报告数量;d服务沟通情况。 7.本年度支付给审计机构深圳鹏城会计师事务所本基金审计费用捌万元。截至本报告期末,深圳鹏城会计师事务所已连续三年为本基金提供审计服务。 8.本报告期本基金共进行了一次收益分配,情况如下:
公告日期
权益登记日及场外除息日
场内除息日
红利分配日
每10份基金份额收益分配金额(元)
2007.11.30
2007.12.5
2007.12.6
2007.12.7
0.20
上述事项本公司在相应的日期于《中国证券报》、《上海证券报》上公告。 9.本基金管理人于2007年1月26日在《中国证券报》、《上海证券报》就本基金投资天士力 (600535 )非公开发行股票事项发布公告,认购数量为160万股。 10.本基金管理人于2007年2月3日在《中国证券报》发布北京分公司和上海分公司地址变更的公告。 11.本基金管理人于2007年2月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告,持农行金穗借记卡的个人投资者通过网上交易方式认购或申购本公司旗下偏股基金统一适用0.6%的优惠费率(仅限于前端收费模式)。 12.本基金管理人于2007年2月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告,增加德邦证券有限责任公司为本基金的代理销售机构。 13.本基金管理人于2007年2月27日在《中国证券报》、《上海证券报》发布公告,增加中国工商银行 股份有限公司为本基金的代理销售机构。 14.本基金管理人于2007年3月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告,在交通银行 股份有限公司推出本基金的定期定额投资业务。 15.本基金管理人于2007年3月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告,增加国元证券 有限责任公司、华安证券有限责任公司、中信金通证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司为本基金的代理销售机构。 16.本基金管理人于2007年4月4日在《中国证券报》、《上海证券报》发布公告,增加财通证券经纪有限责任公司为本基金的代理销售机构。 17.本基金管理人于2007年4月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告,自2007年4月23日至2007年9月30日举办 “基金定投1 1”活动。 18.本基金管理人于2007年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告,自2007年4月26日起开始在广发华福证券有限责任公司正式推出本基金的“定期定额投资计划”。 19.本基金管理人于2007年5月9日在《中国证券报》、《上海证券报》发布公告,本公司决定自2007年5月9日起,暂停办理对本基金的申购和基金定期定额投资业务。 20.本基金管理人于2007年5月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告,增加中国农业银行为本基金的代理销售机构。 21.本基金管理人于2007年6月6日在《中国证券报》、《上海证券报》发布公告,本公司决定自2007年6月6日起恢复本基金的申购业务(包括基金定期定额投资业务)。 22.本基金管理人于2007年6月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告,对2007年6月20日至2007年9月28日通过中国工商银行股份有限公司个人网上银行申购广发聚富 开放式证券投资基金、广发稳健 增长开放式证券投资基金、广发小盘 成长股票型证券投资基金、广发聚丰 股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金的投资者给予申购费率优惠(只限前端申购模式)。 23.本基金管理人于2007年7月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告,增加中国建设银行 股份有限公司为本基金的代理销售机构并在中国建设银行股份有限公司推出本基金的定期定额投资业务。 24.本基金管理人于2007年8月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告,在上海浦东发展银行开通广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘 成长混合型证券投资基金基金定期定额投资业务。 25.本基金管理人于2007年8月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告,拟自2007年8月27日起,对通过兴业银行 股份有限公司网上银行申购广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金及广发大盘成长混合型证券投资基金的投资者给予前端申购费率优惠。 26.本基金管理人于2007年8月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告,决定自2007年8月27日起,在中国工商银行增加广发小盘成长股票型证券投资基金和广发策略优选混合型证券投资基金为开放式基金定期定额投资产品。 27.本基金管理人于2007年8月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告,决定自2007年9月3日起,在中国农业银行推出本公司以下部分基金的定期定额业务:广发聚富开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金。 28.本基金管理人于2007年9月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告,增加中国光大 银行为广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金的代销机构。 29.本基金管理人于2007年9月13日在《中国证券报》发布关于股权变更的公告。 30.本基金管理人于2007年9月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告,增加万联证券有限责任公司为广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金和广发货币市场基金的代销机构。 31.本基金管理人于2007年9月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告,增加世纪证券有限责任公司为广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金的代销机构。 32.本基金管理人于2007年9月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告,自2007年9月19日起,在兴业银行推出本公司以下基金定期定额投资业务: 广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金和广发货币市场基金。 33.本基金管理人于2007年9月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告,自2007年9月19日起,通过广州银联网络支付有限公司,对持有广东发展银行理财通卡的个人投资者开通网上交易定期定额投资业务。 34.本基金管理人于2007年9月21日在《中国证券报》、《上海证券报》发布公告,在中国银行 推出广发小盘成长股票型证券投资基金(LOF)定期定额投资业务。 35.本基金管理人于2007年9月28日在《中国证券报》、《上海证券报》发布公告,本基金管理人修改了广发小盘成长股票型证券投资基金(LOF)原基金合同中的“十七、基金资产的估值”部分。 36.本基金管理人于2007年9月29日在《中国证券报》、《上海证券报》发布公告,决定自2007年10月8日起,本公司旗下广发小盘成长股票型证券投资基金参加中国工商银行推出的基金定投“长期投资、倾心回馈”优惠活动。 37.本基金管理人于2007年9月29日在《中国证券报》、《上海证券报》发布公告,决定自2007年10月8日起,本公司旗下广发小盘成长股票型证券投资基金参加在中国农业银行推出的基金定期定额业务及其费率优惠活动。 38.本基金管理人于2007年10月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告,广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金新增中信银行 股份有限公司为代销机构。 39.本基金管理人于2007年10月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告,广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金和广发货币市场基金新增江南证券有限责任公司为代销机构。 40.本基金管理人于2007年10月24日在《中国证券报》发布公告,决定从2007年10月24日起通过广州证券有限责任公司开办本公司旗下开放式基金定期定额投资业务。 41.本基金管理人于2007年10月24日在《中国证券报》发布公告,决定从2007年10月24日起通过海通证券 股份有限公司开办本公司旗下开放式基金定期定额投资业务。 42.本基金管理人于2007年10月31日在《中国证券报》、《上海证券报》发布公告,广发小盘成长股票型证券投资基金参加交通银行推出的基金定期定额投资业务推广活动并享受费率优惠。 43.本基金管理人于2007年10月31日在《中国证券报》、《上海证券报》发布公告,从2007年11月1日起,我司网上交易系统广发小盘基金定期定额申购费率为0.6%。 44.本基金管理人于2007年11月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告,在中信万通证券有限责任公司和中原证券股份有限公司正式推出“开放式基金定期定额投资计划”。 45.本基金管理人于2007年11月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告,自2007年11月13日起,广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金和广发货币市场基金新增财富证券有限责任公司为代销机构。 46.本基金管理人于2007年11月30日在《中国证券报》、《上海证券报》发布公告,本基金每10份基金份额派发红利2.00元人民币,权益登记日:2007年12月5日,场外除息日:2007年12月5日,场内除息日:2007年12月6日。 47.本基金管理人于2007年12月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告,自2007年12月6日起广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金和广发货币市场基金新增安信证券为代销机构。 48.本基金管理人于2007年12月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告,自2007年12月6日起本基金管理人在长城证券有限责任公司正式推出以下基金“开放式基金定期定额投资计划”:广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金和广发货币市场基金。 49.本基金管理人于2007年12月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告,广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金投资了南京水运(600087 )非公开发行的股票,认购数量分别为500万股、500万股、500万股、500万股、500万股和500万股。 50.本基金管理人于2007年12月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告,决定自2007年12月18日起在中国光大银行开通本公司以下基金的定期定额投资业务:广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金。 51.本基金管理人于2007年12月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告,自2007年12月24日起在中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、中信金通证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、江南证券有限责任公司、第一创业证券有限责任公司等十二家证券公司正式推出以下开放式基金的基金定期定额投资业务:广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金和广发货币市场基金。 52.本基金管理人于2007年12月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告,决定自2007年12月26日起增加中国民生银行股份有限公司为以下基金的代理销售机构:广发小盘成长股票型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金和广发货币市场基金。 53.本基金管理人于2007年12月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告,决定自2008年1月1日到2008年12月31日,本公司以下基金参加中国工商银行推出的“2008倾心回馈”基金定投优惠活动:广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金。 广发基金管理有限公司 二○○八年三月二十九日 标签:LOF 保险 北京 大盘 电力 分红 工商银行 公开谴责 估值 光大银行 广东 锅炉 化工 会计 货币市场 货币市场基金 机构 机构投资者 基金 基金管理公司 建设银行 交通银行 交易所 金融 开放式基金 理财 农业 农业银行 汽车 人民币 人寿保险 山东 山西 上海 上海证券报 深圳 审计 石油 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