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发表于 2008.3.26 10:25
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２、久富证券投资基金本报告期（２００７年１月１日至２００７年２月１１日）及上年度可比期间的比较式经营业绩表
■
３、久富证券投资基金本报告期（２００７年１月１日至２００７年２月１１日）及上年度可比期间的比较式收益分配表 单位：人民币元
■
４、久富证券投资基金本报告期（２００７年１月１日至２００７年２月１１日）及上年度可比期间的比较式基金净值变动表
■
（二）久富证券投资基金年度财务报表附注
（２００７年１月１日至２００７年２月１１日）
附注１．基金的基本情况
本基金是根据中国证监会《关于同意久富证券投资基金上市、续期并扩募及久富证券投资基金设立的批复》（证监基金字〔２００２〕１１号）批准，由原富岛基金、兴沈基金、久盛基金经清理规范，合并而成的契约型封闭式证券投资基金，于２００１年１２月１８日正式成立，规模２５３，６９７，５６０份基金份额。基金发起人为长城证券有限责任公司和长城基金管理有限公司，基金管理人为长城基金管理有限公司，基金托管人为交通银行 股份有限公司。
本基金于２００２年４月１８日在深交所上市（交易代码１８４７２０），基金存续期延长５年，至２００７年５月２０日，本基金又于２００２年５月２８日成功扩募至５亿份基金份额，发起人认购基金总份额的１％的基金份额，即５００万份基金份额，其余由社会公众持有，扩募部分于２００２年６月６日在深交所上市。
依据中国证监会２００７年１月３１日证监基金字［２００７］ ２５号文核准的久富证券投资基金基金份额持有人大会决议，久富证券投资基金由封闭式基金转为开放式基金、调整存续期限、终止上市、调整投资目标、范围和策略、修订基金合同和招募说明书，并更名为“长城久富 核心成长股票型证券投资基金”。《长城久富核心成长股票型证券投资基金基金合同》自久富基金终止上市之日即２００７年２月１２日起生效，原《久富证券投资基金基金合同》自同一日起失效。
附注２．财务报表编制基准
本基金财务报表依照企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第２号－年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则第３号－会计报表附注的编制及披露》及基金合同的规定编制和披露。
本基金于２００７年２月１１日由封闭式基金转为开放式基金，但本报告期的会计报表是以持续经营假设为基础进行编制。
附注３．重要会计政策
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
附注４．重大会计差错的内容和更正金额
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
附注５．关联方关系及交易
１．关联方关系：
■
２．关联方交易：
（１）本基金通过关联方席位进行的交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
■
＊本基金对关联方席位交易佣金的计算方式及佣金比率与其他非关联方交易佣金的计算方式及佣金比率一致。
＊＊佣金协议的服务范围：
除进行证券交易外，还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
（２）本基金支付的关联方报酬
■
（３）与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金本报告期无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
（４）各关联方投资本基金的情况
①本基金管理人投资本基金的情况
Ａ． ２００７年１月１日至２００７年２月１１日投资本基金情况
■
Ｂ．２００６年度投资本基金情况
■
②基金管理人主要股东及其控制的机构在期末持有本基金份额的情况
■
除本基金管理人外，本基金管理人主要股东控制的其它机构上期末及本期末均未持有本基金。
（５）关联方保管的银行存款余额
■
（６）从关联方取得的利息收入
■
（７）关联方往来款项余额
■
附注６．流通受限制不能自由转让的基金资产
本基金截至２００７年２月１１日止流通受限制不能自由转让的基金资产如下：
（１）因股权分置改革而暂时停牌的股票情况：
■
（２）因重大事项而暂时停牌的股票情况：
■
第八节 长城久富核心成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）投资组合报告
（一）期末基金资产组合情况
■
（二）期末按行业分类的股票投资组合
■
（三）期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
■
注：以上股票名称以２００７年１２月３１日公布的股票简称为准。
投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的年度报告正文。
（四）报告期内投资组合的重大变动
１、本报告期内累计买入价值超出期末基金资产净值２％或前２０名的股票明细如下：
■
注：本表中本期累计买入金额在２００７年１月１日至６月３０日按２００１年９月１２日颁布的《证券投资基金会计核算办法》计算，２００７年７月１日至１２月３１日按２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》计算。
２、本报告期内累计卖出价值超出期末基金资产净值２％或前２０名的股票明细如下：
■
注：本表中本期累计卖出金额按实际证券清算款计算。
３、本基金报告期内买入股票总成本和卖出股票总收入：
■
注：本表中数据统计的口径与上述两表一致。
（五）报告期末按券种分类的债券组合
■
（六）期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
■
（七）期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细
截至本报告期末，长城久富基金未持有资产支持证券。
（八）投资组合报告附注
１、本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚的情况。
２、本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
３、其他资产的构成：
■
４、本基金本期未持有处于转股期的可转换债券。
５、本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有权证明细
本报告期末，本基金未持有权证投资。
６、本基金本报告期内权证投资情况：
■
７、以上各表的股票名称均以２００７年１２月３１日公布的股票简称为准。
８、由于四舍五入的原因，以上各表的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
第九节 久富证券投资基金投资组合报告
（一）期末（２００７年２月１１日）基金资产组合情况
■
（二）期末（２００７年２月１１日）按行业分类的股票投资组合
■
（三）期末（２００７年２月１１日）按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
■
注１：以上股票名称以２００７年６月３０日公布的股票简称为准。
注２：由于市场波动的原因，致使本基金在报告期末投资的金发科技 （代码６００１４３）市值超过了基金资产净值的１０％，但在规定的期限内进行了调整。
注３：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的年度报告正文。
（四）报告期内（２００７年１月１日至２００７年２月１１日）投资组合的重大变动
１、本报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细如下：
■
２、 本报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细如下：
■
３、 本基金报告期内买入股票总成本和卖出股票总收入：
■
（五）按券种分类的债券组合
■
（六）期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
■
（七）期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
（八）投资组合报告附注
１、本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚的情况。
２、本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
３、其他资产的构成：
久富证券投资基金经营业绩表
２００７年１月１日－２００７年２月１１日
单位：人民币元
项目
２００７年１月１日－２００７年２月１１日
２００６年度
一、收入
１、股票差价收入
１２８，７８２，６７７．６０
３４４，４６６，８４６．４０
２、债券差价收入
（１，９８１，５０２．６０）
（１０８，４２５．４９）
３、权证差价收入
０．００
５，６３１，３００．５２
４、债券利息收入
８０６，８２４．８０
４，４４０，２３５．３６
５、存款利息收入
１２４，２７３．４２
６６５，７１１．２９
６、股利收入
０．００
６，６４６，３９３．６２
７、买入返售证券收入
０．００
０．００
８、其他收入
０．００
０．００
收入合计
１２７，７３２，２７３．２２
３６１，７４２，０６１．７０
二、费用
１、基金管理人报酬
２，２５１，５１０．６３
１１，５４５，７３２．８９
２、基金托管费
３７５，２５１．７６
１，９２４，２８８．８４
３、基金销售服务费
０．００
０．００
４、卖出回购证券支出
２７２，５１４．２６
３８７，２０５．７４
５、利息支出
０．００
０．００
６、其他费用
５５，９２０．５８
３４４，０２３．５２
其中：上市年费
６，９０３．９６
６０，０００．００
信息披露费
３４，５２０．２２
２００，０００．００
审计费用
６，９０３．９６
６０，０００．００
费用合计
２，９５５，１９７．２３
１４，２０１，２５０．９９
三、基金净收益
１２４，７７７，０７５．９９
３４７，５４０，８１０．７１
加：未实现利得
５１，３１９，１６６．６３
３１３，８９６，５１８．４０
四、基金经营业绩
１７６，０９６，２４２．６２
６６１，４３７，３２９．１１
（后附注释系财务报表的组成部分）
久富证券投资基金基金收益分配表
２００７年１月１日－２００７年２月１１日
单位：人民币元
项目
２００７年１月１日－２００７年２月１１日
２００６年度
本期基金净收益
１２４，７７７，０７５．９９
３４７，５４０，８１０．７１
加：期初未分配收益
３０８，６１５，０６５．６８
（３８，９２５，７４５．０３）
本期损益平准金
０．００
０．００
可供分配基金净收益
４３３，３９２，１４１．６７
３０８，６１５，０６５．６８
减：本期已分配基金净收益
０．００
０．００
期末基金净收益
４３３，３９２，１４１．６７
３０８，６１５，０６５．６８
（后附注释系财务报表的组成部分）
久富证券投资基金基金净值变动表
２００７年１月１日－２００７年２月１１日
单位：人民币元
项目
２００７年１月１日
－２００７年２月１１日
２００６年度
一、期初基金净值
１，１８０，２９０，００７．３０
５１８，８５２，６７８．１９
二、本期经营活动
已实现基金净收益
１２４，７７７，０７５．９９
３４７，５４０，８１０．７１
未实现利得
５１，３１９，１６６．６３
３１３，８９６，５１８．４０
经营活动产生的基金净值变动数
１７６，０９６，２４２．６２
６６１，４３７，３２９．１１
三、本期基金单位交易
基金申购款
０．００
０．００
基金赎回款
０．００
０．００
基金单位交易产生的基金净值变动数
０．００
０．００
四、本期向持有人分配收益
向持有人分配收益产生的基金净值变动数
０．００
０．００
五、期末基金净值
１，３５６，３８６，２４９．９２
１，１８０，２９０，００７．３０
（后附注释系财务报表的组成部分）
关联公司名称
与本基金关系
长城基金管理有限公司
本基金管理人及发起人
交通银行股份有限公司
本基金托管人
长城证券有限责任公司
本基金发起人及本基金管理人的主要股东、租赁交易席位
东方证券股份有限公司
本基金管理人的股东、租赁交易席位
西北证券有限责任公司
本基金管理人的股东
中原信托投资有限公司
本基金管理人的股东
北方国际 信托投资股份有限公司
本基金管理人的股东
景顺长城基金管理有限公司
本基金管理人主要股东控制的机构
关联方名称
项目
２００７．１．１－２００７．２．１１
２００６年度
金额
占总额
比例
金额
占总额
比例
１．股票投资成交金额
①长城证券有限责任公司
年成交量
３３２，１９１，０９２．３７
４６．０８％
７６０，０１５，３８４．８６
２０．６１％
②东方证券股份有限公司
年成交量
３２３，７５４，０４１．３３
４４．９１％
６６５，６３４，１０１．９６
１８．０５％
合计
６５５，９４５，１３３．７０
９０．９９％
１，４２５，６４９，４８６．８２
３８．６６％
２．债券投资成交金额
①长城证券有限责任公司
年成交量
５３，６７７，５６２．８０
１７．０９％
１３，３１１，３１５．７０
９．６３％
②东方证券股份有限公司
年成交量
－－－
－－－
４０，０９５，０２０．６０
２９．００％
合计
５３，６７７，５６２．８０
１７．０９％
５３，４０６，３３６．３０
３８．６３％
３．债券回购交易
①长城证券有限责任公司
年成交量
１６０，０００，０００．００
１００．００％
２３４，０００，０００．００
３８．７４％
②东方证券股份有限公司
年成交量
－－－
－－－
１００，０００，０００．００
１６．５６％
合计
１６０，０００，０００．００
１００．００％
３３４，０００，０００．００
５５．３０％
４．权证交易
①长城证券有限责任公司
年成交量
－－－
－－－
４，９６３，７１７．０７
８８．１４％
②东方证券股份有限公司
年成交量
１，０４６，４２９．６０
１００．００％
－－－
－－－
合计
１，０４６，４２９．６０
１００．００％
４，９６３，７１７．０７
８８．１４％
５．支付的佣金
①长城证券有限责任公司
支付年佣金
２７１，０５５．９３
４７．２６％
６１５，５０１．２６
２０．６７％
②东方证券股份有限公司
支付年佣金
２５３，３４０．１２
４４．１７％
５３３，８７３．２８
１７．９３％
合计
５２４，３９６．０５
９１．４４％
１，１４９，３７４．５４
３８．６０％
关联方名称
２００７．１．１－２００７．２．１１
２００６年度
计算标准
计算方式
长城基金管理有限公司
２，２５１，５１０．６３
１１，５４５，７３２．８９
年费率１．５％
按前一天基金资产净值乘以费率每天计提
交通银行股份有限公司
375，251.76
1,924,288.84
年费率2．５％
合计
２，６２６，７６２．３９
１３，４７０，０２１．７３
权证
权证
获得认购
获得认购
期间买入
买入成本
期间卖出
投资收益
期末数量（份）
代码
名称
（沽）权证
成本（元）
数量（份）
（元）
数量（份）
（元）
５８００１３
武钢ＣＷＢ１
２，７３１，７１４
６，３３０，１３４．３８
０
０．００
２，７３１，７１４
１０，０２９，８５４．４６
０
５８０９８９
南航ＪＴＰ１
４２４，６２０
０．００
０
０．００
４２４，６２０
９８５，０４２．０５
０
３０００２
五粮ＹＧＣ１
０
０．００
０
０．００
５０，０００
－２３２，４６３．８１
０
３１００１
侨城ＨＱＣ１
０
０．００
１００，０００
２，８７０，２７３．０２
１００，０００
１１６，５１３．８７
０
３１００３
深发ＳＦＣ１
９３，５２１
０．００
０
０．００
９３，５２１
１，５２９，８４３．８２
０
３１００４
深发ＳＦＣ２
４６，７６０
０．００
０
０．００
４６，７６０
１，２２５，３５１．４０
０
关联方名称
项目
持有份额（份）
占总份额比例
长城基金管理有限公司
２００６年１２月３１日
２，５００，０００．００
０．５０％
加：本期增加
－－－
－－－
减：本期减少
－－－
－－－
２００７年２月１１日
２，５００，０００．００
０．５０％
关联方名称
项目
持有份额（份）
占总份额比例
长城基金管理有限公司
２００５年１２月３１日
２，５００，０００．００
０．５０％
加：本期增加
－－－
－－－
减：本期减少
－－－
－－－
２００６年１２月３１日
２，５００，０００．００
０．５０％
关联方名称
２００７年２月１１日
２００６年１２月３１日
持有份额
比例
持有份额
比例
长城证券有限责任公司
２，５００，０００．００
０．５０％
２，５００，０００．００
０．５０％
关联方名称
项目
２００７年２月１１日
２００６年１２月３１日
交通银行股份有限公司
银行存款
１，８５５，６９５．９８
６１８，９３６．５７
往来项目
关联方名称
经济内容
２００７年２月１１日
２００６年１２月３１日
应付管理人报酬
长城基金管理有限公司
管理费
６０７，６１０．９８
１，３６３，５３４．５０
应付基金托管费
交通银行股份有限公司
托管费
１０１，２６８．５０
２２７，２５５．７６
应付佣金
长城证券有限责任公司
佣金
２７１，０５５．９３
１１９，８０２．５５
应付佣金
东方证券股份有限公司
佣金
２５３，３４０．１２
３６１，７１２．１１
其他应付款
长城证券有限责任公司
代垫席位交易保证金、清算备付金
５００，０００．００
５００，０００．００
其他应付款
东方证券股份有限公司
代垫席位交易保证金
２５０，０００．００
２５０，０００．００
其他应付款
西北证券有限责任公司
代垫席位交易保证金
２５０，０００．００
２５０，０００．００
应收利息
交通银行股份有限公司
存款利息
１，９１０．１３
１７０．２０
合计
２，２３５，１８５．６６
３，０７２，４７５．１２
关联方名称
项目
２００７．１．１－２００７．２．１１
２００６年度
交通银行股份有限公司
存款利息收入
１，７３９．９３
１４，４０３．３８
股票
代码
股票名称
停牌日期
复牌日期
复牌开盘单价
数量
期末估值单价
期末估值总额
估值方法
０００８９５
Ｓ双汇
２００６－６－１
２００７－６－２９
５７．８８
４５４，６００
３１．０２
１４，１０１，６９２．００
按股票停牌日的前一日市场平均价估值
股票
代码
股票名称
停牌日期
复牌日期
数量
期末估
值单价
期末估值总额
估值方法
０００６１７
Ｓ济柴
２００７－２－３
２００７－３－６
１，３５９，４５２
２１．２６
２８，９０１，９４９．５２
按股票停牌日的前一日市场平均价估值
600697
北方创业
2007-2-8
2007-2-12
900,000
8.98
8,082,000.00
序号
资产项目
金额（元）
占基金总资产比例
１
股票
７，４４９，８６０，３０９．９２
８６．１０％
２
债券
１３４，７３６，０００．００
１．５６％
３
银行存款和清算备付金合计
１，０３５，３８８，０９５．１６
１１．９７％
４
权证
０．００
０．００％
５
资产支持证券
０．００
０．００％
６
其它资产
３３，０１５，５６４．５１
０．３８％
合计
８，６５２，９９９，９６９．５９
１００．００％
分 类
市值（元）
占基金资产净值比例
Ａ 农、林、牧、渔业
０．００
０．００％
Ｂ 采掘业
８７０，９００，０７２．９３
１０．１６％
Ｃ 制造业
３，６７０，５０２，６７０．９６
４２．８１％
Ｃ０ 食品、饮料
６５１，９３９，３２０．００
７．６０％
Ｃ１ 纺织、服装、皮毛
３０，６０４，０４３．７２
０．３６％
Ｃ２ 木材、家具
０．００
０．００％
Ｃ３ 造纸、印刷
３，５５７，６０５．５０
０．０４％
Ｃ４ 石油、化学、塑胶、塑料
８１４，１６３，３６１．２０
９．５０％
Ｃ５ 电子
１５６，２２４，３３７．１６
１．８２％
Ｃ６ 金属、非金属
１４５，３８４，４８７．９０
１．７０％
Ｃ７ 机械、设备、仪表
１，４４３，２９６，３４７．９５
１６．８３％
Ｃ８ 医药、生物制品
４２４，４１１，２３２．８８
４．９５％
Ｃ９９ 其他制造业
９２１，９３４．６５
０．０１％
Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业
４９１，２７９，２３７．２７
５．７３％
Ｅ 建筑业
１３２，３２５，６３４．７０
１．５４％
Ｆ 交通运输、仓储业
３４６，７４４，８５４．９９
４．０４％
Ｇ 信息技术业
４８，０２９，９５８．７４
０．５６％
Ｈ 批发和零售贸易业
２３７，８８６，１７５．０２
２．７７％
Ｉ 金融、保险业
１，１１３，８２２，１４９．８０
１２．９９％
Ｊ 房地产业
２０，９４３，９４２．２０
０．２４％
Ｋ 社会服务业
８３，９６９，８１５．００
０．９８％
Ｌ 传播与文化产业
３５１，９６０，３４０．００
４．１１％
Ｍ 综合类
８１，４９５，４５８．３１
０．９５％
合计
７，４４９，８６０，３０９．９２
８６．８９％
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
期末市值
市值占基金
资产净值比例
１
６００１４３
金发科技
１３，３４８，６１６
５１５，９２４，００８．４０
６．０２％
２
６０００３６
招商银行
９，６００，０００
３８０，４４８，０００．００
４．４４％
３
０００５６８
泸州老窖
４，８００，０００
３５２，８００，０００．００
４．１２％
４
６０００３７
歌华有线
１１，１９０，０００
３５１，８１３，６００．００
４．１０％
５
６００１５０
中国船舶
１，４００，０００
３４９，６３６，０００．００
４．０８％
６
６００７８６
东方锅炉
３，５２０，０００
２９７，２６４，０００．００
３．４７％
７
６００５１９
贵州茅台
１，２１０，０００
２７８，３００，０００．００
３．２５％
８
６００５０９
天富热电
７，３１５，６６２
２６６，８０２，１９３．１４
３．１１％
９
６０００３０
中信证券
２，８８５，１００
２５７，５５２，８７７．００
３．００％
１０
６０００２９
南方航空
８，００９，９０２
２２３，７９６，６６１．８８
２．６１％
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额（元）
占期末基金资产净值的比例
１
０００５６８
泸州老窖
５２６，６０６，５２５．３１
６．１４％
２
６０００３７
歌华有线
３８９，４６８，１９１．００
４．５４％
３
６０００２８
中国石化
３６７，７４６，０９２．６７
４．２９％
４
６０００３６
招商银行
３４３，１８８，３５２．９３
４．００％
５
６０００３０
中信证券
３１２，８５１，５８７．９４
３．６５％
６
６００１４３
金发科技
３０３，８３５，２０４．８６
３．５４％
７
６０００００
浦发银行
２７７，６０６，６５９．４５
３．２４％
８
６０１３１８
中国平安
２４４，６６８，４４４．９９
２．８５％
９
６０００２９
南方航空
２２２，８８５，０４３．６９
２．６０％
１０
６０００１６
民生银行
２２１，４５１，１９４．０２
２．５８％
１１
６００１５０
中国船舶
２１４，４４９，９９２．０６
２．５０％
１２
６００７８６
东方锅炉
１９０，６２９，４７９．６５
２．２２％
１３
６００６７４
川投能源
１９０，２１３，８５５．７２
２．２２％
１４
６０００５０
中国联通
１８２，９６１，４１０．７３
２．１３％
１５
６００５０９
天富热电
１７２，２７４，３８２．８９
２．０１％
１６
６０１０８８
中国神华
１７１，２３２，２８２．６１
２．００％
１７
０００１５７
中联重科
１６９，８５２，７６０．５７
１．９８％
１８
０００００２
万 科Ａ
１４６，８４８，０１１．７３
１．７１％
１９
６００５８３
海油工程
１３８，９２６，３５８．１５
１．６２％
２０
０００８７６
新 希 望
１３２，０９０，５４０．００
１．５４％
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额（元）
占期末基金资产净值的比例
１
０００５６８
泸州老窖
５８７，９３０，７５１．９７
６．８６％
２
６０００３６
招商银行
４４０，５００，９６８．６２
５．１４％
３
６０００００
浦发银行
３８４，９９１，１７７．３０
４．４９％
４
０００００２
万 科Ａ
３７１，６９０，９５６．３５
４．３４％
５
６０００３０
中信证券
３５４，０９４，８２４．７１
４．１３％
６
６０００２８
中国石化
３０９，８２９，７４９．０３
３．６１％
７
６０１３１８
中国平安
２８９，５１３，８９７．３１
３．３８％
８
６０００３７
歌华有线
２４０，６９０，３９２．２３
２．８１％
９
６０００１６
民生银行
２２１，８３１，６０３．４８
２．５９％
１０
６００１５０
中国船舶
２０２，３５９，６２７．４２
２．３６％
１１
０００８５８
五 粮 液
１９６，８１４，６００．００
２．３０％
１２
６００７６１
安徽合力
１８６，８９１，３８１．８２
２．１８％
１３
０００６１７
石油济柴
１７９，７１１，９６５．３１
２．１０％
１４
０００１５７
中联重科
１７７，２７５，６８７．７４
２．０７％
１５
６０００５０
中国联通
１７２，７９０，１０７．３３
２．０２％
１６
００００６９
华侨城Ａ
１６３，５１１，５４７．４７
１．９１％
１７
０００４０２
金 融 街
１５６，９６６，７２２．４４
１．８３％
１８
６００７１７
天津港
１５６，１６１，５６３．０２
１．８２％
１９
０００８７６
新 希 望
１４９，５８６，５５８．６２
１．７４％
２０
６００８７５
东方电气
１４９，４８１，１７９．４４
１．７４％
项目
金额（元）
报告期内买入股票的成本总额
１１，８０２，２３３，４００．９２
报告期内卖出股票的收入总额
１１，５６８，９８６，８４１．５３
序号
券种分类
市值（元）
占基金资产净值比例
１
国债
０．００
０．００％
２
金融债
０．００
０．００％
３
企业债
１３４，７３６，０００．００
１．５７％
４
可转换债
０．００
０．００％
５
央行票据
０．００
０．００％
合 计
１３４，７３６，０００．００
１．５７％
序号
债券代码
债券名称
市值（元）
占基金资产净值比例
１
０５８０３１
０５中信债１
１３４，７３６，０００．００
１．５７％
序号
其他资产
金额（元）
１
交易保证金
３，８５０，２６２．６１
２
应收证券清算款
０．００
３
应收股利
０．００
４
应收利息
６９１，５３７．４７
５
应收申购款
２８，４７３，７６４．４３
６
其他应收款
０．００
７
待摊费用
０．００
合计
３３，０１５，５６４．５１
序号
资产项目
金额（元）
占基金总资产比例
１
股票
１，０７４，９６８，３４５．５７
７８．６９％
２
债券
２５，３４１，０４７．００
１．８６％
３
权证
８１１，７５０．００
０．０６％
４
资产支持证券
０．００
０．００％
５
银行存款和清算备付金合计
２６４，０３１，８５９．３７
１９．３３％
６
其它资产
８５５，１９１．８６
０．０６％
合计
１，３６６，００８，１９３．８０
１００．００％
分 类
市值（元）
占基金资产净值比例
Ａ 农、林、牧、渔业
１，７３０，７７８．００
０．１３％
Ｂ 采掘业
２１，８４０，０００．００
１．６１％
Ｃ 制造业
６４３，９１１，２０６．０６
４７．４７％
Ｃ０ 食品、饮料
８０，４９０，３９６．７６
５．９３％
Ｃ１ 纺织、服装、皮毛
０．００
０．００％
Ｃ２ 木材、家具
７，５５０，０００．００
０．５６％
Ｃ３ 造纸、印刷
０．００
０．００％
Ｃ４ 石油、化学、塑胶、塑料
２５５，４５１，９５０．０８
１８．８３％
Ｃ５ 电子
５，７１５，６６９．３６
０．４２％
Ｃ６ 金属、非金属
０．００
０．００％
Ｃ７ 机械、设备、仪表
１８６，７８６，６５７．５９
１３．７７％
Ｃ８ 医药、生物制品
１０７，９１６，５３２．２７
７．９６％
Ｃ９９ 其他制造业
０．００
０．００％
Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业
０．００
０．００％
Ｅ 建筑业
０．００
０．００％
Ｆ 交通运输、仓储业
２４，９４８，６９１．６０
１．８４％
Ｇ 信息技术业
０．００
０．００％
Ｈ 批发和零售贸易业
１６，４５２，８８１．２８
１．２１％
Ｉ 金融、保险业
２０４，０８２，１９７．２０
１５．０５％
Ｊ 房地产业
８４，３７４，０００．００
６．２２％
Ｋ 社会服务业
３７，７８５，６９７．２９
２．７９％
Ｌ 传播与文化产业
０．００
０．００％
Ｍ 综合类
３９，８４２，８９４．１４
２．９４％
合计
１，０７４，９６８，３４５．５７
７９．２５％
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
期末市值
市值占基金
资产净值比例
１
６００１４３
金发科技
２，６４９，１３６
１３８，６５５，７７８．２４
１０．２２％
２
６０００００
浦发银行
３，０００，０００
６８，９７０，０００．００
５．０８％
３
６００５１９
贵州茅台
７００，０００
６６，３８８，０００．００
４．８９％
４
０００００２
万 科Ａ
４，４００，０００
６５，３８４，０００．００
４．８２％
５
６００４５８
时代新材
３，７３１，０００
６０，３３０，２７０．００
４．４５％
６
６０００３６
招商银行
３，６５２，５２０
５９，２０７，３４９．２０
４．３７％
７
６００８６７
通化东宝
４，３１４，４００
５７，５１０，９５２．００
４．２４％
８
６０００３０
中信证券
１，５８５，０００
５５，４４３，３００．００
４．０９％
９
０００９５１
中国重汽
１，６８７，１１７
４４，６２４，２４４．６５
３．２９％
１０
６００８５８
银座股份
１，４９０，０１１
３９，８４２，８９４．１４
２．９４％
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额（元）
占期初基金资产净值的比例
１
０００６１７
石油济柴
２８，３２４，９４８．３１
２．４０％
２
０００５８１
威孚高科
２３，４９５，３１９．５０
１．９９％
３
６００３０９
烟台万华
２０，５２８，５９４．００
１．７４％
４
６００９６７
北方创业
１９，１７５，００７．０８
１．６２％
５
０００００１
Ｓ深发展Ａ
１７，３１１，６０８．６６
１．４７％
６
０００４２８
华天酒店
１６，０６１，５８７．３０
１．３６％
７
０００４０２
金 融 街
１５，５５７，４９８．３７
１．３２％
８
６００６９３
东百集团
１５，２７３，３２７．５９
１．２９％
９
６０００３０
中信证券
１５，０７２，８６４．７４
１．２８％
１０
６０００１６
民生银行
１４，８２４，５７２．０６
１．２６％
１１
０００８５８
五 粮 液
１４，４８０，５５４．１３
１．２３％
１２
６０００２６
中海发展
１４，４８０，５１７．５８
１．２３％
１３
０００９２７
一汽夏利
１４，０５３，２５０．０９
１．１９％
１４
６０００３６
招商银行
１１，８９５，４８０．６４
１．０１％
１５
００２０３８
双鹭药业
１０，７７０，１６２．２２
０．９１％
１６
６００９７８
宜华木业
９，５７３，５７３．８１
０．８１％
１７
０００６６５
武汉塑料
８，９６３，２８３．６４
０．７６％
１８
０００９５１
中国重汽
８，１８０，２５０．８９
０．６９％
１９
６００８６７
通化东宝
８，０８８，３２３．２３
０．６９％
２０
６０１００６
大秦铁路
７，０９１，４６８．４７
０．６０％
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额（元）
占期初基金资产净值的比例
１
０００５６８
泸州老窖
４７，０４１，１３１．９６
３．９９％
２
６０００２８
中国石化
４０，１１０，８３０．８２
３．４０％
３
６０００００
浦发银行
３１，６７３，６２７．４６
２．６８％
４
０００７１８
苏宁环球
２５，５９４，２５０．７８
２．１７％
５
６０００１６
民生银行
２４，３８８，９１８．４３
２．０７％
６
６００１４３
金发科技
２２，１７１，０６９．８０
１．８８％
７
０００４２１
南京中北
２１，２００，００４．０７
１．８０％
８
０００４２８
华天酒店
１９，１６６，６６７．６７
１．６２％
９
６０００３６
招商银行
１４，７３２，７７３．７０
１．２５％
１０
０００８５８
五 粮 液
１４，２０８，２３０．８３
１．２０％
１１
０００００２
万 科Ａ
１３，８１８，４７４．７８
１．１７％
１２
６００９６７
北方创业
１２，５３０，６３８．５２
１．０６％
１３
６００６９０
青岛海尔
１０，５９６，７４２．０１
０．９０％
１４
０００９５１
中国重汽
９，６２９，７３２．７５
０．８２％
１５
００２０２４
苏宁电器
９，３９０，２００．５９
０．８０％
１６
０００６１９
海螺型材
８，９２３，７０３．０９
０．７６％
１７
６０００３０
中信证券
８，５２５，１４９．７４
０．７２％
１８
０００４０２
金 融 街
７，５３９，１７６．０２
０．６４％
１９
０００６２５
长安汽车
６，１９５，６９６．３９
０．５２％
２０
６００５１９
贵州茅台
５，１０７，０３８．１０
０．４３％
项目
金额（元）
报告期内买入股票的成本总额
３４２，３２３，７３０．８６
报告期内卖出股票的收入总额
３８０，０２０，７１８．８６
序号
券种分类
市值（元）
占基金资产净值比例
１
国债
１，０４７．００
０．００％
２
金融债
０．００
０．００％
３
企业债
２５，３４０，０００．００
１．８７％
４
可转换债
０．００
０．００％
５
央行票据
０．００
０．００％
合 计
２５，３４１，０４７．００
１．８７％
序号
债券名称
市值（元）
占基金资产净值比例
１
９９国开１３
２５，３４０，０００．００
１．８７％
２
０４国债⑶
１，０４７．００
０．００％
序号
其他资产
金额（元）
１
交易保证金
６４０，９９３．１１
２
应收证券清算款
０．００
３
应收股利
０．００
４
应收利息
２１４，１９８．７５
５
其他应收款
０．００
６
待摊费用
０．００
合计
８５５，１９１．８６
权证代码
权证名称
数量（份）
期末市值（元）
市值占基金资产净值比例
０３０００２
五粮ＹＧＣ１
５０，０００
８１１，７５０．００
０．０５９８％
权证
代码
权证
名称
获得认购
（沽）权证
成本
（元）
期间买入
数量（份）
买入成本
（元）
数量
（份）
收入
（元）
期末数量（份）
０３０００２
五粮ＹＧＣ１
０
０．００
５０，０００
１，０４６，５３４．２５
０
０．００
５０，０００
基金份额持有人户数
３１０，３９６户
平均每户持有基金份额
１５，１８１．９５份／户
项目
持有份额（份）
占基金总份额的比例
机构投资者
４３１，９９６，９２１．４１
９．１７％
个人投资者
４，２８０，４１８，９２２．０３
９０．８３％
合计
４，７１２，４１５，８４３．４４
１００．００％
序号
持有人名称
持有份额
占场内
总份额比例
占期末
总份额比例
１
中国人寿 保险（集团）公司
１１０，６４７，２４１．００
１７．６２％
２．３５％
２
中国人寿保险股份有限公司
５４，５５２，９５７．００
８．６９％
１．１６％
３
太平人寿保险有限公司
４４，０１１，０８２．００
７．０１％
０．９３％
４
中国人寿保险股份有限公司
２４，３６３，５９６．００
３．８８％
０．５２％
５
中国人民财产保险股份有限公司
２１，５８６，１９２．００
３．４４％
０．４６％
６
太平人寿保险有限公司
１６，６０７，７５８．００
２．６４％
０．３５％
７
中国再保险（集团）公司
１６，０７３，１８２．００
２．５６％
０．３４％
８
中国人寿再保险股份有限公司
１３，２０７，１３０．００
２．１０％
０．２８％
９
首创安泰人寿保险有限公司
１０，０００，０００．００
１．５９％
０．２１％
１０
中国平安保险（集团）股份有限公司
９，６４７，６１８．００
１．５４％
０．２０％
项目
期末持有本开放式基金份额的总量（份）
占本基金总份额比例（％）
本基金管理人持有本基金的所有从业人员
１２８，２１２．６２
０．００３１
序号
项目
户数／份额
１
本基金报告期内份额持有人户数
１４，２６２（户）
２
平均每户持有基金份额
３５，０５８（份）
序号
项目
份额（份）
占总份额比例
１
机构投资者持有基金份额
３８２，０４０，０３７．００
７６．４１％
２
个人投资者持有基金份额
１１７，９５９，９６３．００
２３．５９％
序号
名称
份额（份）
占总份额比例
１
中国人寿保险股份有限公司
４９，１５３，６２５
９．８３％
２
中国人寿保险（集团）公司
４８，５１１，４４９
９．７０％
３
中国太平洋 保险（集团）股份有限公司
４２，４３８，３０４
８．４９％
４
太平人寿保险有限公司
３２，５７７，２０２
６．５２％
５
新华人寿保险股份有限公司
２８，９４０，９２２
５．７９％
６
ＵＢＳ ＡＧ
１５，１３６，４４８
３．０３％
７
银河－渣打－ＣＩＴＩＧＲＯＵＰ ＧＬＯＢＡＬ ＭＡＲＫＥＴＳ ＬＩＭＩＴＥＤ
１４，８６３，８７７
２．９７％
８
宝钢集团有限公司
１３，９５０，０００
２．７９％
９
华泰证券－招行－华泰紫金２号集合资产管理计划
１２，３３０，１３４
２．４７％
１０
国信－中行－国信＂金理财＂经典组合基金集合资产
９，５７６，１２６
１．９２％
序号
项目
份额（份）
１
基金合同生效日的份额总额
５００，０００，０００．００
２
期初基金份额总额
５００，０００，０００．００
３
加：本期申购基金份额总额
１０，２３９，７９３，４５９．２７
４
其中：本期转型拆分折算增加
６４０，４２４，０００．００
５
减：本期赎回基金份额总额
６，０２７，３７７，６１５．８３
６
期末基金份额总额
４，７１２，４１５，８４３．４４
租用席位证券公司名称
席位数量
股票成交金额
股票成交金额占比
长城证券有限责任公司
２
５，２６９，３３６，１５３．１５
２２．０８％
申银万国 证券股份有限公司
１
４，５６１，０７９，０６５．２４
１９．１１％
东方证券股份有限公司
２
４，９４９，５１７，４４７．１１
２０．７４％
国泰君安证券股份有限公司
１
１，００９，３９５，５６６．３９
４．２３％
中银国际证券有限责任公司
１
５，５５８，８９５，５６６．０２
２３．２９％
银河证券有限责任公司
１
２，５２０，９８９，９０４．４６
１０．５６％
合计
８
２３，８６９，２１３，７０２．３７
１００．００％
租用席位证券公司名称
席位数量
债券成交金额
债券成交金额占比
长城证券有限责任公司
２
５３，６７７，５６２．８０
１５．７０％
申银万国证券股份有限公司
１
２８３，５３９，２２７．５０
８２．９１％
东方证券股份有限公司
２
０．００
０．００％
国泰君安证券股份有限公司
１
０．００
０．００％
中银国际证券有限责任公司
１
２，８２８，１００．００
０．８３％
银河证券有限责任公司
１
１，９４８，２０３．６０
０．５７％
合计
８
３４１，９９３，０９３．９０
１００．００％
租用席位证券公司名称
席位数量
债券回购成交金额
债券回购成交金额占比
长城证券有限责任公司
２
１６０，０００，０００．００
１００．００％
申银万国证券股份有限公司
１
０．００
０．００％
东方证券股份有限公司
２
０．００
０．００％
国泰君安证券股份有限公司
１
０．００
０．００％
中银国际证券有限责任公司
１
０．００
０．００％
银河证券有限责任公司
１
０．００
０．００％
合计
８
１６０，０００，０００．００
１００．００％
租用席位证券公司名称
席位数量
权证成交金额
权证成交金额占比
长城证券有限责任公司
２
０．００
０．００％
申银万国证券股份有限公司
１
１６，３６１，２５６．９６
５８．８１％
东方证券股份有限公司
２
９，２４７，４９６．８４
３３．２４％
国泰君安证券股份有限公司
１
０．００
０．００％
中银国际证券有限责任公司
１
９８５，１１８．４０
３．５４％
银河证券有限责任公司
１
１，２２５，３５１．４０
４．４０％
合计
８
２７，８１９，２２３．６０
１００．００％
租用席位证券公司名称
席位数量
佣金金额
佣金金额占比
长城证券有限责任公司
２
４，２２７，６２５．３４
２１．９３％
申银万国证券股份有限公司
１
３，７３７，４４６．２９
１９．３９％
东方证券股份有限公司
２
３，９５５，７７６．０２
２０．５２％
国泰君安证券股份有限公司
１
８２７，６９６．２６
４．２９％
中银国际证券有限责任公司
１
４，５５８，２６３．３５
２３．６４％
银河证券有限责任公司
１
１，９７２，６８８．８８
１０．２３％
合计
８
１９，２７９，４９６．１４
１００．００％
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